PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с KMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^TNX returned 10.02%/yr vs 0.25%/yr for KMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.02% против 0.25% соответственно.

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%

KMB

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-7.76%
1 год
-28.72%
3 года*
-8.08%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-5.21%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between ^TNX and KMB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1993 г.

0.02

The correlation between ^TNX and KMB shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX

Доходность на риск

^TNX vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-1.16

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-1.48

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.79

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.97

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-1.51

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXKMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-1.16

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.14

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и KMB

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-36.97%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-29.60%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-34.06%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-34.06%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-34.06%

-50.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.20%

-33.06%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.34%

-8.84%

-42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

19.36%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и KMB

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.04%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.19%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

15.27%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

24.84%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

19.95%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

20.95%

+27.03%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and KMB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (6.19%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -93.78% vs KMB's -36.97%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор