PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с KMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		-3.54%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 9.26% против -0.03% соответственно.

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%

KMB

1 день
-1.48%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-19.67%
1 год
-29.74%
3 года*
-7.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
-0.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX

Доходность на риск

^TNX vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXKMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-1.19

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

-1.53

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.97

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

-1.55

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXKMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-1.19

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.46

-0.49

Корреляция

Корреляция между ^TNX и KMB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и KMB

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и KMB.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-36.97%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-30.86%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-31.88%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-31.88%

-52.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.24%

-31.88%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-8.75%

-42.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

19.18%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и KMB

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.43%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

21.04%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

25.00%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

19.79%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

20.83%

+27.34%