PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^TNX с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с KMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^TNX returned 11.15%/yr vs 1.38%/yr for KMB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.15% против 1.38% соответственно.

^TNX

1 день
0.53%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
9.83%
С начала года
9.75%
1 год
2.56%
3 года*
6.36%
5 лет*
28.58%
10 лет*
11.15%

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between ^TNX and KMB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between ^TNX and KMB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с VOOKMB с FXAIX

Доходность на риск

^TNX vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.39

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.34

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.35

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.52

+0.93

^TNX vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и KMB

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-36.97%

-59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-29.60%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-34.06%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-34.06%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-34.06%

-50.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.16%

-21.71%

-49.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.03%

-8.88%

-46.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

20.04%

-13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и KMB

Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 4.00%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

9.46%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

18.55%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

26.96%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

20.57%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.65%

21.22%

+26.43%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and KMB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to ^TNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs KMB's -36.97%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор