Сравнение ^TNX с KMB
^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^TNX returned 11.31%/yr vs 2.13%/yr for KMB. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 11.31% против 2.13% соответственно.
^TNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
KMB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 10.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $476.42M | $435.99M | $468.77M |
Сравнение доходности по годам ^TNX и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 10.91% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 14.30% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between ^TNX and KMB is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between ^TNX and KMB has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TNX vs. KMB — Ранг доходности на риск
^TNX
KMB
Сравнение ^TNX c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TNX | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.41 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.60 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и KMB
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TNX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -36.97% | -59.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -29.60% | +20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -34.06% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -34.06% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | -34.06% | -50.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.85% | -19.28% | -51.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -8.89% | -46.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 20.38% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и KMB
Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 4.10%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TNX | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.75% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 18.97% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 26.97% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 20.70% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 21.29% | +26.30% |
Часто задаваемые вопросы
^TNX and KMB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.75%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs KMB's -36.97%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TNX и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор