PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с FRI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		6.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.14% соответственно.

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%

FRI

1 день
0.95%
1 месяц
-3.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
4.67%
1 год
7.57%
3 года*
9.38%
5 лет*
5.31%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLRFRI с WPC

Доходность на риск

^TNX vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXFRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.45

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.73

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.62

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

2.68

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.17

-0.19

Корреляция

Корреляция между ^TNX и FRI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и FRI

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и FRI.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-71.95%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-9.39%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-31.21%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-44.16%

-40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.24%

-4.47%

-41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-13.81%

-37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

3.02%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и FRI

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.53%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.04%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.74%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

18.65%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

21.06%

+27.11%