Сравнение ^TNX с FRI
^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) is REIT fund tracking the S&P United States REIT. Over the past 10 years, ^TNX returned 11.31%/yr vs 5.51%/yr for FRI. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции FRI по среднегодовой доходности: 11.31% против 5.51% соответственно.
^TNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.25M | $1.50M | $1.02M |
Сравнение доходности по годам ^TNX и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 10.91% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Correlation
The correlation between ^TNX and FRI is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.06 |
The correlation between ^TNX and FRI shifts across timeframes, from -0.32 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TNX vs. FRI — Ранг доходности на риск
^TNX
FRI
Сравнение ^TNX c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TNX | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.99 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 9.91 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и FRI
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TNX | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -71.95% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.57% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -18.90% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -31.21% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | -44.16% | -40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.85% | -2.92% | -67.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -13.59% | -41.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.29% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и FRI
Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 4.10%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TNX | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.38% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.56% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.59% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 18.70% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 21.11% | +26.48% |
Часто задаваемые вопросы
^TNX and FRI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (4.38%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs FRI's -71.95%.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TNX и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор