PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.09

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.19

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

^TNX:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.01

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

^TNX:

0.05

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^TNX:

10.61%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.06%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^TNX:

-43.56%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.69% соответственно.

^TNX

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.49%

1 год

3.95%

5 лет

48.12%

10 лет

7.38%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и SPY

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и SPY

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...