PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.11% соответственно.

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^TNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.45

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.51

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.45

7.11

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между ^TNX и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и SPY

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-55.19%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.88%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-24.50%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-33.72%

-50.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.24%

-5.44%

-40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-9.09%

-42.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

2.57%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и SPY

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.28%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.49%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.06%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

17.05%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

17.92%

+30.25%