Treasury Yield 10 Years (^TNX) Коэффициент Сортино: 0.36
Коэффициент Сортино ^TNX равен 0.36, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.36 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ^TNX
^TNX опережает 19.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция ^TNX на рынке
График показывает коэффициент Сортино ^TNX относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.58 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.58 до 1.61
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.61 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.81+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.28 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными индексов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино ^TNX с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ^TNX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^TNX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore ^TNX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.