PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMB и PG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMB и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,438.09%
12,638.92%
KMB
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.01

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

KMB:

0.14

PG:

0.27

Коэф-т Омега

KMB:

1.02

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.01

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

KMB:

0.03

PG:

0.46

Индекс Язвы

KMB:

6.32%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

KMB:

19.02%

PG:

18.81%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

KMB:

-10.71%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$43.67B

PG:

$377.51B

EPS

KMB:

$7.34

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

KMB:

17.93

PG:

25.56

Коэффициент PEG

KMB:

1.59

PG:

3.21

Коэффициент P/S

KMB:

2.21

PG:

4.50

Коэффициент P/B

KMB:

39.88

PG:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.33% соответственно.


KMB

С начала года

1.33%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-1.15%

1 год

0.78%

5 лет

2.22%

10 лет

5.20%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.20%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMB: 0.01
PG: 0.11
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMB: 0.14
PG: 0.27
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMB: 1.02
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMB: 0.01
PG: 0.18
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMB: 0.03
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.11
KMB
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и PG

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PG в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
PG
The Procter & Gamble Company
2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок KMB и PG

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.71%
-9.27%
KMB
PG

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и PG

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.77%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
9.36%
KMB
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию