Сравнение KMB с PG
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KMB returned 1.48%/yr vs 9.27%/yr for PG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 1.48% против 9.27% соответственно.
KMB
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 9.13%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.48%
PG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам KMB и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 8.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 7.65% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between KMB and PG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.48 |
The correlation between KMB and PG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$35.56B
PG:
$367.40B
KMB:
$5.93
PG:
$5.23
KMB:
18.01
PG:
29.09
KMB:
3.11
PG:
7.11
KMB:
2.15
PG:
4.27
KMB:
19.80
PG:
6.81
KMB:
$16.54B
PG:
$86.72B
KMB:
$5.93B
PG:
$43.64B
KMB:
$3.07B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. PG — Ранг доходности на риск
KMB
PG
Сравнение KMB c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.16 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.29 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и PG
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -54.25% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.52% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.15% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -23.77% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -23.77% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -11.88% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -12.16% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 8.50% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и PG
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 7.62% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 15.04% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 18.89% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.87% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 19.07% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и PG
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.76% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.80% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и PG
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and PG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.98%) compared to PG (7.62%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор