Сравнение KMB с PG
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KMB returned 2.13%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KMB и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.13% против 8.43% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 10.97%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $476.42M | $435.99M | $468.77M | |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам KMB и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 14.30% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between KMB and PG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.48 |
The correlation between KMB and PG shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$37.30B
PG:
$348.95B
KMB:
$5.87
PG:
$6.62
KMB:
19.15
PG:
22.19
KMB:
3.31
PG:
7.33
KMB:
2.26
PG:
4.09
KMB:
21.40
PG:
6.55
KMB:
$16.57B
PG:
$87.03B
KMB:
$6.08B
PG:
$43.67B
KMB:
$3.05B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. PG — Ранг доходности на риск
KMB
PG
Сравнение KMB c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.02 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.03 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.04 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и PG
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -54.25% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.52% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -21.15% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -23.77% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -23.77% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -14.28% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -12.17% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 9.14% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и PG
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.19% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 15.74% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 19.70% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.10% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.19% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и PG
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.52% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и PG
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 345.00M при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and PG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.75%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор