PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Treasury Yield 10 Years (^TNX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Treasury Yield 10 Years index measures the average yield on U.S. government bonds with a maturity of 10 years. The index is based on the yield of the 10-year Treasury note, a debt security issued by the U.S. Department of the Treasury. The yield on the 10-year Treasury note is used as a benchmark for other financial instruments such as mortgages, corporate bonds, and other debt securities. The Treasury Yield 10 Years index is considered a key indicator of the overall health of the U.S. economy and is closely watched by investors, economists, and policymakers.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD^TNX с FRI^TNX с XAU.TO

Доходность

График доходности ^TNX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции ^TNX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^TNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,879.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Treasury Yield 10 Years (^TNX) показал доход в 7.88% с начала года и 0.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TNX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Treasury Yield 10 Years

1 день
0.81%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.88%
6 месяцев
10.70%
1 год
0.70%
3 года*
6.76%
5 лет*
23.55%
10 лет*
10.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^TNX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^TNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.87%-6.58%8.81%1.83%1.44%0.85%7.88%
2025-0.09%-7.40%0.35%-1.63%5.72%-4.21%3.07%-3.05%-1.87%-1.13%-2.05%3.63%-8.97%
20242.61%7.18%-1.08%11.41%-3.67%-3.79%-5.39%-4.82%-2.79%12.68%-2.47%9.45%18.29%
2023-9.02%10.97%-10.78%-1.20%5.36%5.00%3.67%3.38%11.73%6.60%-10.73%-11.17%-0.34%
202217.86%3.20%26.54%24.07%-1.49%4.50%-11.10%18.58%21.42%7.18%-9.17%4.75%156.55%
202119.19%33.58%19.59%-6.59%-3.07%-8.73%-14.14%5.25%17.25%1.83%-7.32%4.78%64.89%

Метрики бенчмарка

Treasury Yield 10 Years has an annualized alpha of 0.55%, beta of 0.50, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1993.

  • This index participated in 34.97% of S&P 500 Index downside but only 15.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.07 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.07 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.55%
Бета
0.50
R²
0.07
Участие в росте
15.16%
Участие в снижении
34.97%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^TNX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^TNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^TNXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
2.24

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.07

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.93

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

13.52

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Treasury Yield 10 Years показал максимальную просадку в 93.78%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 10 Years составляет 44.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-93.78%март 2020 г.
25y 4mo—
31y 7moнояб. 1994 г. - сейчас
Откат 1994 года1994
-7.84%июнь 1994 г.
27d3mo 12d
4mo 9dмай 1994 г. - сент. 1994 г.
Откат 1994 года1994
-5.66%янв. 1994 г.
8d23d
1mo 1dянв. 1994 г. - февр. 1994 г.
Откат 1994 года1994
-4.52%апр. 1994 г.
21d10d
1mo 1dапр. 1994 г. - май 1994 г.
Откат 1993 года1993
-3.77%дек. 1993 г.
16d25d
1mo 11dнояб. 1993 г. - янв. 1994 г.

Показатели просадок

^TNXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-56.78%

-37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.10%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-18.90%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-25.43%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-33.92%

-50.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.02%

-0.74%

-43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.34%

-10.72%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.97%

+5.00%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^TNX

Добавьте Treasury Yield 10 Years в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^TNX