Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции ^TNX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^TNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,579.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) показал доход в 10.91% с начала года и 10.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TNX составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ^TNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^TNX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -6.58% | 8.81% | 1.83% | 1.44% | -0.79% | 7.40% | -2.70% | 10.91% | ||||
| 2025 | -0.09% | -7.40% | 0.35% | -1.63% | 5.72% | -4.21% | 3.07% | -3.05% | -1.87% | -1.13% | -2.05% | 3.63% | -8.97% |
| 2024 | 2.61% | 7.18% | -1.08% | 11.41% | -3.67% | -3.79% | -5.39% | -4.82% | -2.79% | 12.68% | -2.47% | 9.45% | 18.29% |
| 2023 | -9.02% | 10.97% | -10.78% | -1.20% | 5.36% | 5.00% | 3.67% | 3.38% | 11.73% | 6.60% | -10.73% | -11.17% | -0.34% |
| 2022 | 17.86% | 3.20% | 26.54% | 24.07% | -1.49% | 4.50% | -11.10% | 18.58% | 21.42% | 7.18% | -9.17% | 4.75% | 156.55% |
| 2021 | 19.19% | 33.58% | 19.59% | -6.59% | -3.07% | -8.73% | -14.14% | 5.25% | 17.25% | 1.83% | -7.32% | 4.78% | 64.89% |
Метрики бенчмарка
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.25, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -0.40%), but participation in market rallies was also limited (-3.36%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.02 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.02 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -3.36%
- Участие в снижении
- -0.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^TNX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.50 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 10.58 | -8.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index составляет 70.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.85%март 2020 г. | 38y 5mo | — | 44y 10moокт. 1981 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-34.55%март 1971 г. | 10mo | 4y 16d | 4y 10moмай 1970 г. - апр. 1975 г. | — |
-30.62%июнь 1980 г. | 3mo 20d | 8mo 2d | 11mo 22dфевр. 1980 г. - февр. 1981 г. | — |
-20.84%дек. 1976 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moсент. 1975 г. - июнь 1978 г. | — |
-13.64%февр. 1970 г. | 1mo 20d | 2mo 27d | 4mo 17dянв. 1970 г. - май 1970 г. | — |
Показатели просадок
| ^TNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -56.78% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -18.90% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.43% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | -33.92% | -50.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.85% | -0.17% | -70.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -10.69% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.14% | +2.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^TNX
Добавьте Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^TNX