График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции ^TNX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^TNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,515.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) показал доход в 9.75% с начала года и 2.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TNX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 28.58%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ^TNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^TNX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -6.58% | 8.81% | 1.83% | 1.44% | -0.79% | 3.42% | 9.75% | |||||
| 2025 | -0.09% | -7.40% | 0.35% | -1.63% | 5.72% | -4.21% | 3.07% | -3.05% | -1.87% | -1.13% | -2.05% | 3.63% | -8.97% |
| 2024 | 2.61% | 7.18% | -1.08% | 11.41% | -3.67% | -3.79% | -5.39% | -4.82% | -2.79% | 12.68% | -2.47% | 9.45% | 18.29% |
| 2023 | -9.02% | 10.97% | -10.78% | -1.20% | 5.36% | 5.00% | 3.67% | 3.38% | 11.73% | 6.60% | -10.73% | -11.17% | -0.34% |
| 2022 | 17.86% | 3.20% | 26.54% | 24.07% | -1.49% | 4.50% | -11.10% | 18.58% | 21.42% | 7.18% | -9.17% | 4.75% | 156.55% |
| 2021 | 19.19% | 33.58% | 19.59% | -6.59% | -3.07% | -8.73% | -14.14% | 5.25% | 17.25% | 1.83% | -7.32% | 4.78% | 64.89% |
Метрики бенчмарка
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index has an annualized alpha of 0.66%, beta of 0.25, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This index participated in 0.53% of S&P 500 Index downside but only -3.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.02 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.02 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -3.00%
- Участие в снижении
- 0.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^TNX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 9.71 | -9.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index составляет 71.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.85%март 2020 г. | 38y 5mo | — | 44y 10moокт. 1981 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-34.55%март 1971 г. | 10mo | 4y 16d | 4y 10moмай 1970 г. - апр. 1975 г. | — |
-30.62%июнь 1980 г. | 3mo 20d | 8mo 2d | 11mo 22dфевр. 1980 г. - февр. 1981 г. | — |
-20.84%дек. 1976 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moсент. 1975 г. - июнь 1978 г. | — |
-13.64%февр. 1970 г. | 1mo 20d | 2mo 27d | 4mo 17dянв. 1970 г. - май 1970 г. | — |
Показатели просадок
| ^TNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -56.78% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -9.10% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -18.90% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.43% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | -33.92% | -50.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.16% | -1.00% | -70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.03% | -10.70% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 2.09% | +4.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^TNX
Добавьте Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^TNX