График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Treasury Yield 10 Years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Treasury Yield 10 Years (^TNX) показал доход в 3.75% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TNX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Treasury Yield 10 Years
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 9.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^TNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -6.58% | 8.81% | 0.19% | 3.75% | ||||||||
| 2025 | -0.09% | -7.40% | 0.35% | -1.63% | 5.72% | -4.21% | 3.07% | -3.05% | -1.87% | -1.13% | -2.05% | 3.63% | -8.97% |
| 2024 | 2.61% | 7.18% | -1.08% | 11.41% | -3.67% | -3.79% | -5.39% | -4.82% | -2.79% | 12.68% | -2.47% | 9.45% | 18.29% |
| 2023 | -9.02% | 10.97% | -10.78% | -1.20% | 5.36% | 5.00% | 3.67% | 3.38% | 11.73% | 6.60% | -10.73% | -11.17% | -0.34% |
| 2022 | 17.86% | 3.20% | 26.54% | 24.07% | -1.49% | 4.50% | -11.10% | 18.58% | 21.42% | 7.18% | -9.17% | 4.75% | 156.55% |
| 2021 | 19.19% | 33.58% | 19.59% | -6.59% | -3.07% | -8.73% | -14.14% | 5.25% | 17.25% | 1.83% | -7.32% | 4.78% | 64.89% |
Метрики бенчмарка
Treasury Yield 10 Years: годовая альфа составляет 0.61%, бета — 0.50, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.11.1993.
- Этот индекс участвовал в 35.20% снижения S&P 500 Index, но только в 15.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 15.14%
- Участие в снижении
- 35.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^TNX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^TNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.92 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.41 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 6.61 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^TNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Treasury Yield 10 Years показал максимальную просадку в 93.78%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Treasury Yield 10 Years составляет 46.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.78% | 8 нояб. 1994 г. | 6357 | 9 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -7.84% | 10 мая 1994 г. | 19 | 6 июн. 1994 г. | 72 | 16 сент. 1994 г. | 91 |
| -5.66% | 4 янв. 1994 г. | 7 | 12 янв. 1994 г. | 16 | 4 февр. 1994 г. | 23 |
| -4.52% | 5 апр. 1994 г. | 16 | 26 апр. 1994 г. | 7 | 6 мая 1994 г. | 23 |
| -3.77% | 23 нояб. 1993 г. | 12 | 9 дек. 1993 г. | 16 | 3 янв. 1994 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...