PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Treasury Yield 10 Years (^TNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Treasury Yield 10 Years (^TNX)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^TNX с TMF ^TNX с ^TYX ^TNX с SPY ^TNX с TMV ^TNX с KMB ^TNX с XAU.TO ^TNX с FRI ^TNX с RYLD ^TNX с TQQQ ^TNX с ^FVX
Популярные сравнения:
^TNX с TMF ^TNX с ^TYX ^TNX с SPY ^TNX с TMV ^TNX с KMB ^TNX с XAU.TO ^TNX с FRI ^TNX с RYLD ^TNX с TQQQ ^TNX с ^FVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Treasury Yield 10 Years (^TNX) показал доход в -0.98% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^TNX составила 7.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

^TNX

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

2.49%

1 год

3.95%

5 лет

48.12%

10 лет

7.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^TNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.09%-7.40%0.35%-1.63%8.40%-0.98%
20242.61%7.18%-1.08%11.41%-3.67%-3.79%-5.39%-4.82%-2.79%12.68%-2.47%9.45%18.29%
2023-9.02%10.97%-10.78%-1.20%5.36%5.00%3.67%3.38%11.73%6.60%-10.73%-11.17%-0.34%
202217.86%3.20%26.54%24.07%-1.49%4.50%-11.10%18.58%21.42%7.18%-9.17%4.75%156.55%
202119.19%33.58%19.59%-6.59%-3.07%-8.73%-14.14%5.25%17.25%1.83%-7.32%4.78%64.89%
2020-20.79%-25.86%-38.07%-10.89%4.18%0.77%-17.92%29.29%-2.31%27.03%-1.86%8.65%-52.21%
2019-1.90%2.88%-10.96%3.94%-14.63%-6.63%1.05%-25.48%11.22%0.96%5.03%8.05%-28.56%
201813.10%5.44%-4.43%7.11%-3.88%0.96%4.04%-3.74%7.12%3.37%-4.62%-10.85%11.68%
20170.20%-3.79%1.61%-4.76%-3.77%4.83%-0.43%-7.46%9.67%2.15%1.73%-0.50%-1.68%
2016-14.90%-9.89%2.64%1.85%0.82%-18.87%-2.02%7.54%2.55%14.05%29.12%3.29%7.80%
2015-22.81%19.52%-3.40%5.79%2.39%11.46%-5.57%-0.23%-6.36%4.42%3.11%2.30%4.56%
2014-11.83%-0.37%2.45%-2.75%-7.21%2.40%1.59%-8.33%7.04%-6.90%-6.04%-1.09%-28.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^TNX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Treasury Yield 10 Years имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 1.10
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: -0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Treasury Yield 10 Years показал максимальную просадку в 93.78%, зарегистрированную 9 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Treasury Yield 10 Years составляет 43.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.78%8 нояб. 1994 г.63579 мар. 2020 г.———
-7.84%10 мая 1994 г.196 июн. 1994 г.7216 сент. 1994 г.91
-5.66%4 янв. 1994 г.712 янв. 1994 г.164 февр. 1994 г.23
-4.52%5 апр. 1994 г.1626 апр. 1994 г.76 мая 1994 г.23
-3.77%23 нояб. 1993 г.129 дек. 1993 г.163 янв. 1994 г.28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...