PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или TMV.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.74%
-94.56%
^TNX
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.33

TMV:

-0.10

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.33

TMV:

0.16

Коэф-т Омега

^TNX:

0.96

TMV:

1.02

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.13

TMV:

-0.04

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.63

TMV:

-0.24

Индекс Язвы

^TNX:

11.37%

TMV:

18.19%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.95%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

^TNX:

-46.83%

TMV:

-96.58%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 7.71% против -5.54% соответственно.

^TNX

С начала года

-6.71%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

0.80%

1 год

-8.63%

5 лет

45.59%

10 лет

7.71%

TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

7.36%

1 год

-6.91%

5 лет

26.49%

10 лет

-5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.33
TMV: -0.10
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TNX: -0.33
TMV: 0.16
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.96
TMV: 1.02
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.26
TMV: -0.04
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TNX: -0.63
TMV: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.10
^TNX
TMV

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMV

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-96.58%
^TNX
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMV

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
17.35%
^TNX
TMV