PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 10.80%/yr vs -0.80%/yr for TMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 10.80% против -0.80% соответственно.

^TNX

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.42%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
2.54%
3 года*
5.59%
5 лет*
23.44%
10 лет*
10.80%

TMV

1 день
-3.99%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
1.12%
1 год
-2.95%
3 года*
11.62%
5 лет*
18.85%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.74%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-1.98%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between ^TNX and TMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between ^TNX and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с SPYTMV с TBFTMV с NRGU

Доходность на риск

^TNX vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.05

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.14

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.27

+0.65

^TNX vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMV

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-98.96%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-21.62%

+9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-48.49%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-48.49%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-82.31%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.21%

-96.20%

+23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-86.61%

+31.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

11.11%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMV

Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.44%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

19.91%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

28.50%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

47.08%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

44.39%

+3.49%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and TMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (7.44%) compared to ^TNX (3.54%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs TMV's -98.96%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор