PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 10.02%/yr vs -1.06%/yr for TMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 10.02% против -1.06% соответственно.

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Correlation

The correlation between ^TNX and TMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between ^TNX and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU

Доходность на риск

^TNX vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.20

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.00

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.00

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TMV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMV

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-98.96%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-21.62%

+9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-48.49%

+21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-48.49%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-82.31%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.20%

-95.96%

+51.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.34%

-86.60%

+35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

10.98%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMV

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.04%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.04%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

19.19%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

29.13%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

47.17%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

44.43%

+3.55%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and TMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.04%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -93.78% vs TMV's -98.96%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор