PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TMV с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 9.20% против -1.91% соответственно.

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU

Доходность на риск

^TNX vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXTMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.40

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.84

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.43

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

0.76

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXTMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMV

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-98.96%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-25.01%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-48.49%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-82.31%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-96.05%

+49.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-86.50%

+35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

14.05%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMV

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.89%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.96%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

19.57%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

34.04%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

47.26%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.18%

44.52%

+3.66%