Сравнение ^TNX с TMV
^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 11.31%/yr vs 1.41%/yr for TMV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMV по среднегодовой доходности: 11.31% против 1.41% соответственно.
^TNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $35.89M | $25.58M | $26.30M |
Сравнение доходности по годам ^TNX и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 10.91% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
Correlation
The correlation between ^TNX and TMV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between ^TNX and TMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^TNX vs. TMV — Ранг доходности на риск
^TNX
TMV
Сравнение ^TNX c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^TNX | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.81 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и TMV
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^TNX | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -98.96% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -19.32% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -48.49% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -48.49% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.57% | -82.31% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.85% | -95.61% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -86.67% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 9.30% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и TMV
Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 4.10%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^TNX | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.20% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 20.21% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 27.38% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 46.82% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 44.22% | +3.37% |
Часто задаваемые вопросы
^TNX and TMV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.20%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs TMV's -98.96%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор