PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.20% против 35.31% соответственно.

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

^TNX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.72

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.41

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.41

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

4.28

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.65

-0.67

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TQQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TQQQ

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-81.66%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-36.97%

+22.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-81.66%

+49.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-81.66%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-28.08%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-18.66%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

12.13%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TQQQ

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.89%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

19.74%

-13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

38.50%

-27.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

67.35%

-49.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

66.53%

-33.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.18%

65.83%

-17.65%