PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с AMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMB и AMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KMB и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.32%
1,128.20%
KMB
AMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.01

AMT:

0.92

Коэф-т Сортино

KMB:

0.14

AMT:

1.40

Коэф-т Омега

KMB:

1.02

AMT:

1.18

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.01

AMT:

0.64

Коэф-т Мартина

KMB:

0.03

AMT:

2.03

Индекс Язвы

KMB:

6.32%

AMT:

12.35%

Дневная вол-ть

KMB:

19.02%

AMT:

27.14%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

AMT:

-98.70%

Текущая просадка

KMB:

-10.71%

AMT:

-22.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$43.67B

AMT:

$98.69B

EPS

KMB:

$7.34

AMT:

$6.92

Коэффициент P/E

KMB:

17.93

AMT:

30.47

Коэффициент PEG

KMB:

1.59

AMT:

1.33

Коэффициент P/S

KMB:

2.21

AMT:

9.74

Коэффициент P/B

KMB:

39.88

AMT:

29.19

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

AMT:

$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

AMT:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

AMT:

$5.69B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.07% соответственно.


KMB

С начала года

1.33%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-1.15%

1 год

0.78%

5 лет

2.22%

10 лет

5.20%

AMT

С начала года

15.89%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.75%

1 год

26.85%

5 лет

-0.72%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и AMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

AMT
Ранг риск-скорректированной доходности AMT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMB: 0.01
AMT: 0.92
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMB: 0.14
AMT: 1.40
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMB: 1.02
AMT: 1.18
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMB: 0.01
AMT: 0.64
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMB: 0.03
AMT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.92
KMB
AMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и AMT

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AMT в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.74%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
AMT
American Tower Corporation
3.11%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%

Просадки

Сравнение просадок KMB и AMT

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.71%
-22.44%
KMB
AMT

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и AMT

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.77%, в то время как у American Tower Corporation (AMT) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
10.76%
KMB
AMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию