PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMB с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KMB и FXAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KMB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.89%
3.79%
KMB
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.31

FXAIX:

1.88

Коэф-т Сортино

KMB:

0.53

FXAIX:

2.51

Коэф-т Омега

KMB:

1.08

FXAIX:

1.35

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.33

FXAIX:

2.83

Коэф-т Мартина

KMB:

1.12

FXAIX:

11.87

Индекс Язвы

KMB:

5.03%

FXAIX:

2.02%

Дневная вол-ть

KMB:

18.37%

FXAIX:

12.77%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

KMB:

-13.50%

FXAIX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.08% соответственно.


KMB

С начала года

-3.71%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-9.90%

1 год

5.33%

5 лет

0.89%

10 лет

4.12%

FXAIX

С начала года

-0.62%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

3.79%

1 год

23.82%

5 лет

13.82%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.311.88
Коэффициент Сортино KMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.532.51
Коэффициент Омега KMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.35
Коэффициент Кальмара KMB, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.332.83
Коэффициент Мартина KMB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.1211.87
KMB
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.31
1.88
KMB
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и FXAIX

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.87%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KMB и FXAIX

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.50%
-3.94%
KMB
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и FXAIX

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.28%
4.57%
KMB
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab