Сравнение KMB с FXAIX
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KMB returned 2.13%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KMB и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMB показывает доходность 14.30%, а FXAIX немного ниже – 13.76%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.39% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 10.97%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $476.42M | $435.99M | $468.77M |
Сравнение доходности по годам KMB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 14.30% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between KMB and FXAIX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between KMB and FXAIX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
KMB
FXAIX
Сравнение KMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.67 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.48 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и FXAIX
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -33.79% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -8.89% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.76% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -24.50% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.79% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | 0.00% | -19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.77% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 2.07% | +18.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и FXAIX
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.13% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 10.33% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 12.94% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.05% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.09% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и FXAIX
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.52% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and FXAIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.75%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор