PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с ^FVX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^FVX.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^FVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.05

^FVX:

-0.38

Коэф-т Сортино

^TNX:

0.11

^FVX:

-0.36

Коэф-т Омега

^TNX:

1.01

^FVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.01

^FVX:

-0.16

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.07

^FVX:

-0.66

Индекс Язвы

^TNX:

10.60%

^FVX:

13.52%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.08%

^FVX:

24.46%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

^TNX:

-44.45%

^FVX:

-48.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции ^TNX уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.93% соответственно.

^TNX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

3.46%

1 год

-1.04%

5 лет

47.24%

10 лет

7.64%

^FVX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-2.24%

1 год

-9.23%

5 лет

67.42%

10 лет

10.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^FVX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, примерно равная максимальной просадке ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^FVX

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 6.70%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...