Сравнение KMB с SPY
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KMB returned 2.13%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.27% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 10.97%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $476.42M | $435.99M | $468.77M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам KMB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 14.30% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between KMB and SPY is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between KMB and SPY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. SPY — Ранг доходности на риск
KMB
SPY
Сравнение KMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.71 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.55 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и SPY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -55.19% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -8.88% | -20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.76% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -24.50% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.72% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.28% | -0.20% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.01% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 2.08% | +18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SPY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.10% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 10.32% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 12.88% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.21% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.96% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SPY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.52% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and SPY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.75%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор