Сравнение KMB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или SPY.
Основные характеристики
| KMB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.47% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | -2.80% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.91% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.96% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 16.28% | 11.63% |
| Макс. просадка | -36.92% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.15% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между KMB и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SPY
С начала года, KMB показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SPY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.49% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 2.82% | 3.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SPY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SPY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.