Сравнение KMB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.18% против 13.04% соответственно.
KMB
13.36%
-7.80%
1.57%
14.75%
3.66%
5.18%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| KMB | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 4.08 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 12.15% |
| Макс. просадка | -39.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.91% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KMB и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SPY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.61% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SPY
Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SPY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.