Сравнение KMB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или SPY.
Корреляция
Корреляция между KMB и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SPY
Основные характеристики
KMB:
0.01
SPY:
0.51
KMB:
0.14
SPY:
0.86
KMB:
1.02
SPY:
1.13
KMB:
0.01
SPY:
0.55
KMB:
0.03
SPY:
2.26
KMB:
6.32%
SPY:
4.55%
KMB:
19.02%
SPY:
20.08%
KMB:
-39.69%
SPY:
-55.19%
KMB:
-10.71%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.04% соответственно.
KMB
1.33%
-6.37%
-1.15%
0.78%
2.22%
5.20%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMB и SPY
KMB
SPY
Сравнение KMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SPY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.74% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SPY
Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SPY
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.