Сравнение KMB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или SPY.
Корреляция
Корреляция между KMB и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMB и SPY
Основные характеристики
KMB:
0.71
SPY:
2.03
KMB:
1.04
SPY:
2.71
KMB:
1.16
SPY:
1.38
KMB:
0.75
SPY:
3.02
KMB:
3.08
SPY:
13.49
KMB:
4.16%
SPY:
1.88%
KMB:
18.03%
SPY:
12.48%
KMB:
-39.69%
SPY:
-55.19%
KMB:
-9.89%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.65% против 12.94% соответственно.
KMB
12.14%
-2.20%
-4.57%
14.69%
2.51%
4.65%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и SPY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.71% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и SPY
Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и SPY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.