PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMB и O составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KMB и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.57

O:

0.67

Коэф-т Сортино

KMB:

0.75

O:

0.61

Коэф-т Омега

KMB:

1.10

O:

1.07

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.65

O:

0.26

Коэф-т Мартина

KMB:

1.43

O:

0.70

Индекс Язвы

KMB:

6.73%

O:

9.44%

Дневная вол-ть

KMB:

19.73%

O:

18.58%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KMB:

-3.97%

O:

-13.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$46.97B

O:

$50.15B

EPS

KMB:

$7.35

O:

$1.10

Коэффициент P/E

KMB:

19.26

O:

50.48

Коэффициент PEG

KMB:

6.24

O:

5.53

Коэффициент P/S

KMB:

2.38

O:

9.28

Коэффициент P/B

KMB:

42.66

O:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

O:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

O:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

O:

$4.29B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у O с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.31% соответственно.


KMB

С начала года

8.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

3.55%

1 год

11.10%

3 года

6.09%

5 лет

3.81%

10 лет

6.04%

O

С начала года

6.47%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-0.56%

1 год

12.52%

3 года

-1.68%

5 лет

7.74%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kimberly-Clark Corporation

Realty Income Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и O

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности O в 5.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.48%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
O
Realty Income Corporation
5.72%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KMB и O

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и O

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.84B
1.38B
(KMB) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
35.8%
92.3%
(KMB) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 769.00M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.