Сравнение KMB с O
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KMB returned 0.29%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.29% против 4.58% соответственно.
KMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 0.29%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам KMB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.92% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between KMB and O is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
O:
$1.17
KMB:
15.99
O:
50.86
KMB:
2.76
O:
4.14
KMB:
1.91
O:
6.87
KMB:
$16.54B
O:
$5.92B
KMB:
$5.93B
O:
$3.89B
KMB:
$3.07B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. O — Ранг доходности на риск
KMB
O
Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.14 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.88 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 0.79 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и O
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -48.45% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -11.10% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -26.49% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -34.48% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.28% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -10.44% | -22.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.21% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 4.37% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и O
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 11.72% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 15.95% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 18.87% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 25.63% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и O
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.34% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и O
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and O have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (6.43%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор