PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMB с O

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KMB returned 1.21%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.21% против 4.46% соответственно.

KMB

1 день
3.43%
1 месяц
6.29%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.56%
1 год
-16.21%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
1.21%

O

1 день
1.57%
1 месяц
-0.35%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.95%
1 год
11.29%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.11%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMB
Kimberly-Clark Corporation		5.74%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%
O
Realty Income Corporation		11.54%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between KMB and O is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

KMB:

$5.93

O:

$1.17

Коэффициент P/E

KMB:

17.54

O:

52.40

Коэффициент PEG

KMB:

3.03

O:

4.27

Коэффициент P/S

KMB:

2.09

O:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$16.54B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$5.93B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.07B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с VOOKMB с FXAIX
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с JEPIO с AGNCO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

KMB vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.69

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.01

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.02

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

2.38

-3.21

KMB vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и O

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-48.45%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-11.10%

-18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-26.49%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

-34.48%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-48.28%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.33%

-7.72%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-9.20%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.68%

4.76%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и O

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

5.97%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

12.17%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

16.50%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

18.92%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

25.66%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и O

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности O в 5.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.89%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
O
Realty Income Corporation		5.26%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.16B
1.55B
(KMB) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

KMB and O have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.70%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор