PortfoliosLab logo
Сравнение KMB с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMB и O составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KMB и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.04

O:

0.53

Коэф-т Сортино

KMB:

0.22

O:

0.79

Коэф-т Омега

KMB:

1.03

O:

1.10

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.09

O:

0.36

Коэф-т Мартина

KMB:

0.20

O:

0.97

Индекс Язвы

KMB:

6.64%

O:

9.22%

Дневная вол-ть

KMB:

19.13%

O:

18.42%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KMB:

-9.74%

O:

-12.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$43.43B

O:

$50.80B

EPS

KMB:

$7.34

O:

$0.98

Коэффициент P/E

KMB:

17.83

O:

58.12

Коэффициент PEG

KMB:

5.74

O:

5.52

Коэффициент P/S

KMB:

2.20

O:

9.62

Коэффициент P/B

KMB:

39.28

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

O:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

O:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

O:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.44% соответственно.


KMB

С начала года

2.44%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

1.36%

1 год

0.82%

5 лет

2.72%

10 лет

5.41%

O

С начала года

8.70%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.72%

5 лет

7.11%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и O

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности O в 5.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.70%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
O
Realty Income Corporation
5.60%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KMB и O

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и O


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.84B
1.38B
(KMB) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
35.8%
100.0%
(KMB) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 769.00M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.