PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMB с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KMBO
Дох-ть с нач. г.7.50%-4.87%
Дох-ть за 1 год1.38%-7.87%
Дох-ть за 3 года1.23%0.06%
Дох-ть за 5 лет4.33%-1.05%
Дох-ть за 10 лет5.46%7.90%
Коэф-т Шарпа0.14-0.33
Дневная вол-ть15.26%19.14%
Макс. просадка-36.92%-48.45%
Current Drawdown-8.24%-21.42%

Фундаментальные показатели


KMBO
Рыночная капитализация$42.09B$44.85B
Прибыль на акцию$5.21$1.26
Цена/прибыль23.9841.33
PEG коэффициент1.5821.68
Выручка (12 мес.)$20.43B$4.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.22B$3.11B
EBITDA (12 мес.)$3.62B$3.62B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между KMB и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMB и O

С начала года, KMB показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,086.11%
4,059.94%
KMB
O

Сравнение акций, фондов или ETF


Kimberly-Clark Corporation

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.14
O
Realty Income Corporation
-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа KMB и O

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа KMB и O.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.14
-0.33
KMB
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и O

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности O в 6.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.68%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%2.82%3.10%
O
Realty Income Corporation
6.15%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок KMB и O

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KMB и O


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.24%
-21.42%
KMB
O

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и O

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.18%
3.82%
KMB
O