Сравнение KMB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или O.
Основные характеристики
KMB | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.50% | -4.87% |
Дох-ть за 1 год | 1.38% | -7.87% |
Дох-ть за 3 года | 1.23% | 0.06% |
Дох-ть за 5 лет | 4.33% | -1.05% |
Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 7.90% |
Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.33 |
Дневная вол-ть | 15.26% | 19.14% |
Макс. просадка | -36.92% | -48.45% |
Current Drawdown | -8.24% | -21.42% |
Фундаментальные показатели
KMB | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $42.09B | $44.85B |
Прибыль на акцию | $5.21 | $1.26 |
Цена/прибыль | 23.98 | 41.33 |
PEG коэффициент | 1.58 | 21.68 |
Выручка (12 мес.) | $20.43B | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $6.22B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $3.62B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между KMB и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMB и O
С начала года, KMB показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Kimberly-Clark Corporation | 0.14 | ||||
Realty Income Corporation | -0.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и O
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности O в 6.15%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly-Clark Corporation | 3.68% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 2.82% | 3.10% |
Realty Income Corporation | 6.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и O
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KMB и O
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и O
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.