PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 10.02%/yr vs -16.34%/yr for TMF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 10.02% против -16.34% соответственно.

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ^TNX and TMF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between ^TNX and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с SPY

Доходность на риск

^TNX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.04

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.12

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.27

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.65

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.13

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-92.89%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-26.51%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-56.31%

+28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-88.81%

+61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-92.89%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.20%

-92.18%

+47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.34%

-43.64%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

11.55%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.04%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.99%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

19.02%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

28.76%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

46.72%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

43.91%

+4.07%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and TMF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.99%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -93.78% vs TMF's -92.89%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор