PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 10.80%/yr vs -16.47%/yr for TMF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 10.80% против -16.47% соответственно.

^TNX

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.42%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
2.54%
3 года*
5.59%
5 лет*
23.44%
10 лет*
10.80%

TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.74%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ^TNX and TMF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between ^TNX and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с SPY

Доходность на риск

^TNX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.20

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.00

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.00

+0.39

^TNX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-92.89%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-26.51%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-56.09%

+28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-88.81%

+61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-92.89%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.21%

-91.71%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.01%

-43.78%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

12.28%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.26%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

19.68%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

28.15%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

46.63%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

43.87%

+4.01%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and TMF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to ^TNX (3.54%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs TMF's -92.89%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор