PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, ^TNX returned 11.29%/yr vs -17.86%/yr for TMF. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 11.29% против -17.86% соответственно.

^TNX

1 день
-0.61%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
7.33%
С начала года
9.08%
1 год
1.75%
3 года*
6.22%
5 лет*
28.42%
10 лет*
11.29%

TMF

1 день
0.94%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-10.50%
С начала года
-9.16%
1 год
-1.98%
3 года*
-21.11%
5 лет*
-33.31%
10 лет*
-17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		9.08%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-9.16%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between ^TNX and TMF is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.89

The correlation between ^TNX and TMF has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с SPY

Доходность на риск

^TNX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^TNXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.07

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.09

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.08

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-0.15

+0.46

^TNX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^TNXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-92.89%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-26.51%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-55.14%

+27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-88.81%

+61.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-92.89%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.33%

-92.48%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.03%

-43.95%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

13.14%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) составляет 3.93%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^TNXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.35%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

19.77%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

27.49%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

46.48%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.65%

43.70%

+3.95%

Часто задаваемые вопросы

^TNX and TMF have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (7.35%) compared to ^TNX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ^TNX dropped -96.85% vs TMF's -92.89%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^TNX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор