PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^TNX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^TNX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 9.20% против -15.81% соответственно.

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 10 Years

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с TTT

Доходность на риск

^TNX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^TNX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TNXTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.51

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.52

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.56

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

-0.89

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^TNX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^TNXTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.51

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.63

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между ^TNX и TMF составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и TMF

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

^TNXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.78%

-92.61%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-27.13%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-88.37%

+56.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.57%

-92.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.17%

-91.97%

+45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-43.14%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

16.98%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и TMF

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 5.89%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^TNXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.85%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

19.49%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

33.77%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

46.81%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.18%

44.00%

+4.18%