Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TNX показывает доходность 14.64%, а ^TYX немного выше – 15.00%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 6.76% против 4.24% соответственно.
^TNX
14.64%
5.42%
-0.96%
0.36%
20.17%
6.76%
^TYX
15.00%
2.87%
0.92%
1.65%
15.49%
4.24%
Основные характеристики
| ^TNX | ^TYX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.03 | 0.26 |
| Индекс Язвы | 11.03% | 8.47% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 19.81% |
| Макс. просадка | -93.78% | -88.52% |
| Текущая просадка | -44.76% | -43.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеют волатильность 5.75% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.