Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
-0.33
^TYX:
-0.30
^TNX:
-0.33
^TYX:
-0.31
^TNX:
0.96
^TYX:
0.97
^TNX:
-0.13
^TYX:
-0.10
^TNX:
-0.64
^TYX:
-0.62
^TNX:
11.09%
^TYX:
8.65%
^TNX:
21.50%
^TYX:
18.46%
^TNX:
-93.78%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-49.46%
^TYX:
-45.03%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.60% соответственно.
^TNX
-11.33%
-3.68%
5.32%
-6.89%
47.37%
7.88%
^TYX
-6.29%
-0.71%
7.30%
-0.53%
29.24%
5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX
^TNX
^TYX
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.