Сравнение ^TNX с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и ^TYX
Основные характеристики
^TNX:
0.64
^TYX:
0.65
^TNX:
1.08
^TYX:
1.08
^TNX:
1.12
^TYX:
1.12
^TNX:
0.17
^TYX:
0.24
^TNX:
1.29
^TYX:
1.51
^TNX:
10.43%
^TYX:
8.13%
^TNX:
21.57%
^TYX:
18.91%
^TNX:
-96.85%
^TYX:
-88.52%
^TNX:
-71.12%
^TYX:
-41.14%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.03% соответственно.
^TNX
0.02%
1.11%
7.90%
11.72%
20.55%
9.33%
^TYX
0.33%
1.82%
7.40%
11.26%
16.77%
7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^TNX и ^TYX
^TNX
^TYX
Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и ^TYX
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.