PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^TNX с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TNX и ^TYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.30%
-22.61%
^TNX
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

0.75

^TYX:

0.95

Коэф-т Сортино

^TNX:

1.25

^TYX:

1.52

Коэф-т Омега

^TNX:

1.14

^TYX:

1.16

Коэф-т Кальмара

^TNX:

0.30

^TYX:

0.35

Коэф-т Мартина

^TNX:

1.62

^TYX:

2.24

Индекс Язвы

^TNX:

10.31%

^TYX:

8.14%

Дневная вол-ть

^TNX:

22.26%

^TYX:

19.32%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

^TNX:

-43.61%

^TYX:

-42.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TNX показывает доходность 17.02%, а ^TYX немного выше – 17.34%. За последние 10 лет акции ^TNX превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.03% соответственно.


^TNX

С начала года

17.02%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.27%

1 год

16.18%

5 лет

18.78%

10 лет

7.22%

^TYX

С начала года

17.34%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

7.23%

1 год

16.85%

5 лет

14.71%

10 лет

5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^TNX c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.790.95
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.321.52
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.141.16
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.320.35
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.682.24
^TNX
^TYX

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^TYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
0.95
^TNX
^TYX

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и ^TYX

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%-46.00%-44.00%-42.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.61%
-42.20%
^TNX
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и ^TYX

Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.13%
5.82%
^TNX
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab