Сравнение KMB с VOO
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMB показывает доходность 10.87%, а VOO немного ниже – 10.72%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.38% против 15.15% соответственно.
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам KMB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between KMB and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between KMB and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. VOO — Ранг доходности на риск
KMB
VOO
Сравнение KMB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.45 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.68 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и VOO
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -33.99% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -8.90% | -20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.69% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -24.52% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.99% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -0.88% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -3.67% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 2.04% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VOO
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 3.48% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 9.98% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 12.52% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.92% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.99% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VOO
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.46%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор