Сравнение KMB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или VOO.
Основные характеристики
KMB | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 6.24% |
Дох-ть за 1 год | -1.35% | 26.43% |
Дох-ть за 3 года | 5.21% | 8.07% |
Дох-ть за 5 лет | 5.14% | 13.29% |
Дох-ть за 10 лет | 5.93% | 12.51% |
Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 16.41% | 11.73% |
Макс. просадка | -36.92% | -33.99% |
Current Drawdown | -3.22% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между KMB и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KMB и VOO
С начала года, KMB показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.93% против 12.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и VOO
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly-Clark Corporation | 3.49% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 2.73% | 2.97% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и VOO
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и VOO
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.