Сравнение FRI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или VNQ.
Основные характеристики
| FRI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 17.13% |
| Макс. просадка | -71.95% | -73.07% |
| Текущая просадка | -2.36% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между FRI и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и VNQ
С начала года, FRI показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRI имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции VNQ немного впереди с 6.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и VNQ
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и VNQ
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и VNQ
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и VNQ
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.