PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.62%/yr vs 5.21%/yr for VNQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности FRI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.21% соответственно.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between FRI and VNQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between FRI and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRI и VNQ

Секторы
FRI
VNQ

Недвижимость

96.2%
97.3%

Финансовые услуги

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Недвижимость

FRI
96.2%
VNQ
97.3%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
VNQ
0.1%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
VNQ

-

Сырьевые материалы

FRI

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FRI

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

FRI

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

FRI

-

VNQ

-

Энергетика

FRI

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

FRI

-

VNQ

-

Промышленность

FRI

-

VNQ
0.0%

Технологии

FRI

-

VNQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

FRI vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.76

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.12

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.20

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

3.78

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FRI и VNQ

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-73.07%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.34%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.46%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-34.48%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-42.40%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.75%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-13.63%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и VNQ

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.72%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.26%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.16%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.80%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.70%

+0.36%

Сравнение комиссий FRI и VNQ

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и VNQ

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FRI and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 5.21% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

VNQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.60% for FRI.

FRI tracks S&P United States REIT, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.13% for VNQ.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор