Сравнение FRI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или VNQ.
Корреляция
Корреляция между FRI и VNQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRI и VNQ
Основные характеристики
FRI:
0.66
VNQ:
0.70
FRI:
1.01
VNQ:
1.05
FRI:
1.13
VNQ:
1.14
FRI:
0.57
VNQ:
0.51
FRI:
2.27
VNQ:
2.38
FRI:
5.36%
VNQ:
5.31%
FRI:
18.41%
VNQ:
18.16%
FRI:
-71.96%
VNQ:
-73.07%
FRI:
-10.49%
VNQ:
-14.68%
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRI имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции VNQ немного впереди с 4.69%.
FRI
-2.76%
-3.15%
-7.62%
12.95%
9.60%
4.55%
VNQ
-1.32%
-3.39%
-7.30%
13.10%
7.70%
4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и VNQ
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRI и VNQ
FRI
VNQ
Сравнение FRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и VNQ
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VNQ в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.51% | 3.33% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и VNQ
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и VNQ
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.