Сравнение FRI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FRI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.69% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и VNQ
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
FRI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FRI
VNQ
Сравнение FRI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.30 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.70 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRI и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и VNQ
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и VNQ
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -73.07% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.44% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -34.48% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -42.40% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -9.24% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -13.71% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.21% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и VNQ
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.39% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.57% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.31% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.80% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 20.70% | +0.36% |