Сравнение FRI с RWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR).
FRI и RWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RWR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 23 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или RWR.
Корреляция
Корреляция между FRI и RWR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и RWR
Основные характеристики
FRI:
0.57
RWR:
0.56
FRI:
0.86
RWR:
0.86
FRI:
1.11
RWR:
1.10
FRI:
0.40
RWR:
0.38
FRI:
2.32
RWR:
2.28
FRI:
3.86%
RWR:
3.92%
FRI:
15.75%
RWR:
15.92%
FRI:
-71.95%
RWR:
-74.92%
FRI:
-8.69%
RWR:
-10.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 6.98%, а RWR немного ниже – 6.86%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.40% соответственно.
FRI
6.98%
-5.47%
9.01%
8.13%
4.00%
4.84%
RWR
6.86%
-5.07%
9.14%
8.01%
3.29%
4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и RWR
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и RWR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности RWR в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.36% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 2.30% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% | 3.06% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и RWR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и RWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и RWR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.18%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.