PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с RWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и RWR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FRI и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
107.19%
FRI
RWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.66

RWR:

0.62

Коэф-т Сортино

FRI:

1.01

RWR:

0.95

Коэф-т Омега

FRI:

1.13

RWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.57

RWR:

0.50

Коэф-т Мартина

FRI:

2.27

RWR:

2.16

Индекс Язвы

FRI:

5.36%

RWR:

5.28%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

RWR:

18.50%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

RWR:

-74.92%

Текущая просадка

FRI:

-10.49%

RWR:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.03% соответственно.


FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

12.95%

5 лет

9.60%

10 лет

4.55%

RWR

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.74%

1 год

12.15%

5 лет

9.26%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRI и RWR

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.


График комиссии FRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRI: 0.50%
График комиссии RWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWR: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и RWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг риск-скорректированной доходности RWR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.66
RWR: 0.62
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.01
RWR: 0.95
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.13
RWR: 1.12
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.57
RWR: 0.50
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.27
RWR: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.62
FRI
RWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и RWR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности RWR в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.99%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%3.06%

Просадки

Сравнение просадок FRI и RWR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и RWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-12.52%
FRI
RWR

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и RWR

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 11.13% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
11.08%
FRI
RWR