Сравнение FRI с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или DLR.
Основные характеристики
| FRI | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 38.55% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 47.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 9.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 9.25 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 26.49% |
| Макс. просадка | -71.95% | -56.80% |
| Текущая просадка | -2.36% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между FRI и DLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRI и DLR
С начала года, FRI показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 38.55%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 6.04% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и DLR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DLR в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и DLR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и DLR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.02%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.