PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FRI с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и DLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FRI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
118.82%
762.20%
FRI
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.57

DLR:

1.46

Коэф-т Сортино

FRI:

0.86

DLR:

2.08

Коэф-т Омега

FRI:

1.11

DLR:

1.27

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.40

DLR:

1.96

Коэф-т Мартина

FRI:

2.32

DLR:

7.55

Индекс Язвы

FRI:

3.86%

DLR:

5.13%

Дневная вол-ть

FRI:

15.75%

DLR:

26.55%

Макс. просадка

FRI:

-71.95%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

FRI:

-8.69%

DLR:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 4.84% против 14.73% соответственно.


FRI

С начала года

6.98%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

9.01%

1 год

8.13%

5 лет

4.00%

10 лет

4.84%

DLR

С начала года

36.85%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

22.09%

1 год

36.51%

5 лет

12.53%

10 лет

14.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FRI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.46
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.862.08
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.27
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.401.96
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.327.55
FRI
DLR

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
1.46
FRI
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и DLR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности DLR в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.36%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%3.10%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
2.73%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Просадки

Сравнение просадок FRI и DLR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.69%
-8.15%
FRI
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и DLR

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.18%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
6.36%
FRI
DLR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab