PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с DLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с DLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 5.03% против 11.03% соответственно.

FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с WPC
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

FRI vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIDLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.15

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.72

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.76

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

4.60

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между FRI и DLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и DLR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DLR в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Просадки

Сравнение просадок FRI и DLR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-56.80%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.83%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-48.52%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-48.52%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.67%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-11.19%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.43%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и DLR

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.02%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

16.86%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

23.88%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

28.48%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

28.12%

-7.06%