Сравнение FRI с DLR
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) is REIT fund tracking the S&P United States REIT, while DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FRI returned 5.51%/yr vs 10.53%/yr for DLR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FRI и DLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 5.51% против 10.53% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
DLR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 18.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.45M | $553.20M | $552.33M | |
| $2.25M | $1.50M | $1.02M |
Сравнение доходности по годам FRI и DLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 27.70% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
Correlation
The correlation between FRI and DLR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.64 |
The correlation between FRI and DLR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. DLR — Ранг доходности на риск
FRI
DLR
Сравнение FRI c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | DLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.98 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 2.26 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и DLR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -56.80% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -16.83% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -29.40% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -48.52% | +17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -48.52% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.77% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -11.12% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 7.32% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и DLR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.38%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | DLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 12.78% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 20.80% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 26.77% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 29.29% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 28.47% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и DLR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DLR в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.50% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and DLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (12.78%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs DLR's -56.80%.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и DLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор