PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с DLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и DLR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FRI и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
678.48%
FRI
DLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.66

DLR:

0.64

Коэф-т Сортино

FRI:

1.01

DLR:

1.06

Коэф-т Омега

FRI:

1.13

DLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.57

DLR:

0.65

Коэф-т Мартина

FRI:

2.27

DLR:

1.69

Индекс Язвы

FRI:

5.36%

DLR:

11.27%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

DLR:

29.54%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

DLR:

-56.80%

Текущая просадка

FRI:

-10.49%

DLR:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.64% соответственно.


FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

12.95%

5 лет

9.60%

10 лет

4.55%

DLR

С начала года

-9.08%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-10.34%

1 год

16.53%

5 лет

4.92%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и DLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

DLR
Ранг риск-скорректированной доходности DLR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.66
DLR: 0.64
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.01
DLR: 1.06
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.13
DLR: 1.14
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.57
DLR: 0.65
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.27
DLR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.64
FRI
DLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и DLR

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DLR в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.05%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%

Просадки

Сравнение просадок FRI и DLR

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-17.07%
FRI
DLR

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и DLR

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 11.13%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
12.44%
FRI
DLR