PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRI с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с VWUAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между FRI и VWUAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FRI и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.50%
276.23%
FRI
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.72

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

FRI:

1.09

VWUAX:

0.62

Коэф-т Омега

FRI:

1.14

VWUAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.63

VWUAX:

0.33

Коэф-т Мартина

FRI:

2.50

VWUAX:

1.07

Индекс Язвы

FRI:

5.32%

VWUAX:

8.29%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

VWUAX:

27.46%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

FRI:

-10.50%

VWUAX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.52% против 7.76% соответственно.

FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.44%

1 год

12.20%

5 лет

9.61%

10 лет

4.52%

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRI и VWUAX

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.

FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
График комиссии FRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRI: 0.50%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.72
VWUAX: 0.32
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.09
VWUAX: 0.62
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FRI: 1.14
VWUAX: 1.09
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.63
VWUAX: 0.33
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.50
VWUAX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.32
FRI
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и VWUAX

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VWUAX в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FRI и VWUAX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.50%
-17.49%
FRI
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и VWUAX

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 11.15%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
17.39%
FRI
VWUAX