PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с VWUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FRI returned 5.62%/yr vs 16.19%/yr for VWUAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRI charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности FRI и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 5.62% против 16.19% соответственно.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between FRI and VWUAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FRI and VWUAX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FRI и VWUAX

Секторы
FRI
VWUAX

Недвижимость

96.2%
1.3%

Финансовые услуги

2.3%
5.5%

Коммунальные услуги

0.8%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

16.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

5.6%

Технологии

-

45.1%

Недвижимость

FRI
96.2%
VWUAX
1.3%

Финансовые услуги

FRI
2.3%
VWUAX
5.5%

Коммунальные услуги

FRI
0.8%
VWUAX
0.5%

Сырьевые материалы

FRI

-

VWUAX
0.4%

Коммуникационные услуги

FRI

-

VWUAX
16.2%

Потребительский циклический сектор

FRI

-

VWUAX
12.4%

Потребительский защитный сектор

FRI

-

VWUAX
1.2%

Энергетика

FRI

-

VWUAX

-

Здравоохранение

FRI

-

VWUAX
10.3%

Промышленность

FRI

-

VWUAX
5.6%

Технологии

FRI

-

VWUAX
45.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с KBWYFRI с USRTFRI с DLR
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

FRI vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.11

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.97

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

2.88

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FRI и VWUAX

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-50.37%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-19.12%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-25.01%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-50.17%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-50.17%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.76%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-12.82%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.41%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и VWUAX

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.49%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.60%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

24.93%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

23.71%

-2.65%

Сравнение комиссий FRI и VWUAX

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и VWUAX

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VWUAX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

FRI and VWUAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to VWUAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs VWUAX's -50.37%.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор