Сравнение FRI с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FRI и VWUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.40% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и VWUAX
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Доходность на риск
FRI vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
FRI
VWUAX
Сравнение FRI c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.68 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.22 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FRI и VWUAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и VWUAX
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VWUAX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и VWUAX
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VWUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -50.37% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -19.12% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -50.17% | +18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -50.17% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -16.04% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -12.87% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.90% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и VWUAX
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.12% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 13.36% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 23.65% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 25.05% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.67% | -2.61% |