Сравнение FRI с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или VWUAX.
Основные характеристики
| FRI | VWUAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 46.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 17.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 14.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 14.41 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 18.62% |
| Макс. просадка | -71.95% | -50.37% |
| Текущая просадка | -2.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRI и VWUAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRI и VWUAX
С начала года, FRI показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 6.04% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и VWUAX
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и VWUAX
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VWUAX в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.28% | 0.37% | 0.49% | 0.08% | 0.13% | 0.47% | 0.53% | 0.40% | 0.57% | 0.65% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и VWUAX
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и VWUAX
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 5.02% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.