Сравнение FRI с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
FRI и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или IYR.
Основные характеристики
| FRI | IYR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 11.16% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 32.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 4.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 6.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 6.81 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 17.01% |
| Макс. просадка | -71.95% | -74.13% |
| Текущая просадка | -2.36% | -7.36% |
Корреляция
Корреляция между FRI и IYR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и IYR
С начала года, FRI показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 11.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRI имеют среднегодовую доходность 6.04%, а акции IYR немного впереди с 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и IYR
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и IYR
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и IYR
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и IYR
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 5.02%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.