PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRI с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.62%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRI charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности FRI и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.62% против 1.18% соответственно.

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRI и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between FRI and KBWY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between FRI and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с USRTFRI с DLR
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

FRI vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.38

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.00

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.82

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FRI и KBWY

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-57.68%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.24%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-29.93%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-32.29%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-57.68%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-10.82%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-14.18%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.88%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и KBWY

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 3.93%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.73%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

11.61%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.44%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

21.61%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

27.05%

-5.99%

Сравнение комиссий FRI и KBWY

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и KBWY

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

FRI and KBWY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to FRI (3.93%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 1.18% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 1.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.60% for FRI.

FRI tracks S&P United States REIT, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRI и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор