PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRI с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с KBWY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

FRI и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или KBWY.

Корреляция

Корреляция между FRI и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FRI и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.61

KBWY:

-0.21

Коэф-т Сортино

FRI:

0.95

KBWY:

-0.12

Коэф-т Омега

FRI:

1.13

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.55

KBWY:

-0.11

Коэф-т Мартина

FRI:

1.97

KBWY:

-0.30

Индекс Язвы

FRI:

5.70%

KBWY:

12.55%

Дневная вол-ть

FRI:

18.23%

KBWY:

20.07%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

FRI:

-8.57%

KBWY:

-27.09%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.93% против -0.06% соответственно.

FRI

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-4.72%

1 год

11.02%

5 лет

11.21%

10 лет

4.93%

KBWY

С начала года

-9.40%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-17.07%

1 год

-4.10%

5 лет

8.46%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRI и KBWY

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и KBWY

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности KBWY в 9.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		3.44%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.80%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок FRI и KBWY

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и KBWY

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...