Сравнение FRI с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
FRI и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или KBWY.
Основные характеристики
| FRI | KBWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.43% | 7.13% |
| Дох-ть за 1 год | 33.30% | 28.77% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | -0.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.98% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 8.85 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 21.70% |
| Макс. просадка | -71.95% | -57.68% |
| Текущая просадка | -4.01% | -10.67% |
Корреляция
Корреляция между FRI и KBWY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и KBWY
С начала года, FRI показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.98% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и KBWY
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и KBWY
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности KBWY в 7.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.61% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.80% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и KBWY
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и KBWY
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.