Сравнение FRI с KBWY
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.51%/yr vs 0.46%/yr for KBWY. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FRI charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности FRI и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 19.59%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.51% против 0.46% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $1.50M | $1.02M | |
| $3.06M | $2.92M | $2.58M |
Сравнение доходности по годам FRI и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FRI and KBWY is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between FRI and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. KBWY — Ранг доходности на риск
FRI
KBWY
Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.06 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 7.57 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и KBWY
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -57.68% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -9.24% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -29.93% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -32.29% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -57.68% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.96% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -14.07% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.72% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и KBWY
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 4.38% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.47% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.33% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 16.52% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.55% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 27.07% | -5.96% |
Сравнение комиссий FRI и KBWY
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и KBWY
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KBWY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and KBWY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.47%) compared to FRI (4.38%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, FRI leads with 5.51% vs 0.46% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.51% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 2.40% for FRI.
FRI tracks S&P United States REIT, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор