Сравнение FRI с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
FRI и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.03% против 0.25% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и KBWY
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
FRI vs. KBWY — Ранг доходности на риск
FRI
KBWY
Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.10 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRI и KBWY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и KBWY
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и KBWY
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -57.68% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.71% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -32.29% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -57.68% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -22.99% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -14.18% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.92% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и KBWY
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.90% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 11.72% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.26% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.56% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 27.03% | -5.97% |