PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FRI и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.40%
63.28%
FRI
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.72

KBWY:

-0.13

Коэф-т Сортино

FRI:

1.09

KBWY:

-0.05

Коэф-т Омега

FRI:

1.14

KBWY:

0.99

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.63

KBWY:

-0.08

Коэф-т Мартина

FRI:

2.50

KBWY:

-0.23

Индекс Язвы

FRI:

5.32%

KBWY:

11.32%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

FRI:

-10.50%

KBWY:

-28.85%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.52% против -0.66% соответственно.


FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-8.44%

1 год

12.20%

5 лет

9.61%

10 лет

4.52%

KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FRI и KBWY

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


График комиссии FRI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRI: 0.50%
График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.72
KBWY: -0.13
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.09
KBWY: -0.05
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.14
KBWY: 0.99
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.63
KBWY: -0.08
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.50
KBWY: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.13
FRI
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и KBWY

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок FRI и KBWY

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.50%
-28.85%
FRI
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и KBWY

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеют волатильность 11.15% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
11.07%
FRI
KBWY