PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRI с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRI и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и KBWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 5.03% против 0.25% соответственно.


FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P REIT Index Fund

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Сравнение комиссий FRI и KBWY

FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.


Доходность на риск

FRI vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRIKBWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.03

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.17

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.04

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

0.10

+2.25

FRI vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRIKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.01

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Корреляция

Корреляция между FRI и KBWY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и KBWY

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KBWY в 9.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Просадки

Сравнение просадок FRI и KBWY

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KBWY.


Загрузка...

Показатели просадок


FRIKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-57.68%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.71%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-32.29%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-57.68%

+13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-22.99%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-14.18%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.92%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и KBWY

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRIKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.90%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

11.72%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

19.26%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.56%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

27.03%

-5.97%