Сравнение FRI с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
FRI и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или USRT.
Основные характеристики
| FRI | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 15.01% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 36.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.20% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.33% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.04% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 9.24 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 3.61% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 17.16% |
| Макс. просадка | -71.95% | -69.89% |
| Текущая просадка | -2.36% | -1.42% |
Корреляция
Корреляция между FRI и USRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и USRT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 14.37%, а USRT немного выше – 15.01%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 6.04% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и USRT
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и USRT
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности USRT в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.57% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.74% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и USRT
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и USRT
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 5.02% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.