Сравнение FRI с USRT
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds - FRI tracks the S&P United States REIT while USRT tracks the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRI returned 5.51%/yr vs 6.12%/yr for USRT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FRI charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности FRI и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 19.59%, а USRT немного выше – 20.15%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.12% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.30%
USRT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.15%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 5.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.25M | $1.50M | $1.02M | |
| $35.05M | $32.05M | $34.75M |
Сравнение доходности по годам FRI и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 19.59% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 20.15% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Correlation
The correlation between FRI and USRT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.92 |
The correlation between FRI and USRT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. USRT — Ранг доходности на риск
FRI
USRT
Сравнение FRI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.86 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 9.61 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и USRT
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -69.92% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.04% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -18.70% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.03% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -44.38% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.86% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -12.87% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.40% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и USRT
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.38% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.61% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.93% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.34% | -0.23% |
Сравнение комиссий FRI и USRT
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и USRT
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности USRT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.40% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.51% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FRI and USRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRI has higher volatility (4.38%) compared to USRT (4.34%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs USRT's -69.92%.
On 10-year performance, USRT leads with 6.12% vs 5.51% for FRI. On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.12% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.
USRT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.40% for FRI.
FRI tracks S&P United States REIT, while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.08% for USRT.
USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор