Сравнение FRI с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
FRI и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или USRT.
Корреляция
Корреляция между FRI и USRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и USRT
Основные характеристики
FRI:
1.07
USRT:
1.11
FRI:
1.51
USRT:
1.55
FRI:
1.19
USRT:
1.20
FRI:
0.75
USRT:
0.81
FRI:
4.06
USRT:
4.29
FRI:
4.11%
USRT:
4.09%
FRI:
15.64%
USRT:
15.87%
FRI:
-71.95%
USRT:
-69.89%
FRI:
-5.73%
USRT:
-5.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRI показывает доходность 2.41%, а USRT немного выше – 2.43%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.51% соответственно.
FRI
2.41%
4.16%
2.89%
13.26%
3.13%
4.83%
USRT
2.43%
4.11%
3.12%
13.97%
3.44%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и USRT
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRI и USRT
FRI
USRT
Сравнение FRI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и USRT
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USRT в 2.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.25% | 3.33% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.78% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и USRT
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и USRT
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.52% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.