Сравнение FRI с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
FRI и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или USRT.
Основные характеристики
| FRI | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.52% | -3.26% |
| Дох-ть за 1 год | 6.95% | 7.40% |
| Дох-ть за 3 года | 0.65% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.81% | 3.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 18.83% |
| Макс. просадка | -71.95% | -69.89% |
| Current Drawdown | -17.63% | -16.92% |
Корреляция
Корреляция между FRI и USRT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRI и USRT
С начала года, FRI показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 5.04% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и USRT
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и USRT
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности USRT в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.84% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.25% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и USRT
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и USRT
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.56% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.