PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с ^VXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с ^VXN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и ^VXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и ^VXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.50%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
^VXN
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index		38.24%-1.81%22.96%-41.30%30.19%-21.28%59.44%-46.28%100.51%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у ^VXN с доходностью 38.24%. За последние 10 лет акции ^NDXT превзошли акции ^VXN по среднегодовой доходности: 17.78% против 4.84% соответственно.

^NDXT

1 день
0.27%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.05%
1 год
24.43%
3 года*
19.36%
5 лет*
8.19%
10 лет*
17.78%

^VXN

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
38.24%
6 месяцев
35.13%
1 год
14.33%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с NDAQ^NDXT с SQQQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с ^VXN:
^VXN с QQQ^VXN с ^VVIX^VXN с ^VIX^VXN с ^NDX^VXN с SQQQ^VXN с TQQQ^VXN с SOXS

Доходность на риск

^NDXT vs. ^VXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^VXN
Ранг доходности на риск ^VXN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c ^VXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXT^VXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.13

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.08

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.15

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

0.19

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. ^VXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ^VXN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и ^VXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXT^VXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.03

+0.53

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и ^VXN составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и ^VXN

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки ^VXN в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и ^VXN.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXT^VXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-87.50%

+28.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-61.32%

+45.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-72.97%

+27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-86.01%

+40.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-67.22%

+56.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-69.39%

+59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

48.27%

-42.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и ^VXN

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 8.31%, в то время как у CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) волатильность равна 40.80%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXT^VXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

40.80%

-32.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

80.87%

-62.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

110.87%

-80.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

98.23%

-68.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

108.83%

-81.13%