Сравнение ^GSPTXDV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и ^TNX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и ^TNX
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.34
^TNX:
0.16
^GSPTXDV:
1.93
^TNX:
0.39
^GSPTXDV:
1.23
^TNX:
1.04
^GSPTXDV:
1.22
^TNX:
0.06
^GSPTXDV:
4.53
^TNX:
0.32
^GSPTXDV:
2.55%
^TNX:
10.45%
^GSPTXDV:
8.61%
^TNX:
21.12%
^GSPTXDV:
-46.09%
^TNX:
-93.78%
^GSPTXDV:
-5.91%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.35% соответственно.
^GSPTXDV
-1.47%
-1.35%
4.31%
12.09%
3.42%
2.74%
^TNX
-3.35%
-3.89%
16.10%
2.15%
24.68%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и ^TNX
^GSPTXDV
^TNX
Сравнение ^GSPTXDV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и ^TNX
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и ^TNX
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.91%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.