PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.16% против 9.26% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDV^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.16

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.36

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.27

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

0.45

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDV^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.16

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и ^TNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и ^TNX

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDV^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-93.78%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-13.99%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-31.74%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-84.57%

+38.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-46.24%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-51.38%

+44.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.40%

-6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и ^TNX

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDV^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.90%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.53%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

17.76%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

32.94%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

48.17%

-33.55%