PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.45% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.49

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.78

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.59

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

2.09

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.49

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и SPYD

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-46.42%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.35%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-22.25%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-46.42%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.70%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.24%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.47%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SPYD

S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.15% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.61%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

15.67%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

16.24%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

19.80%

-5.18%