Сравнение ^GSPTXDV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или SPYD.
Основные характеристики
| ^GSPTXDV | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 17.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.11% | 28.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 8.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 15.04% |
| Макс. просадка | -46.09% | -46.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и SPYD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и SPYD
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и SPYD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SPYD
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.33% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.