Сравнение ^GSPTXDV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и SPYD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^GSPTXDV S&P/TSX Dividend Aristocrats	4.95%	14.03%	15.52%	5.07%	-7.83%	20.93%	-6.87%	20.90%	-12.66%	1.27%
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	6.58%	4.65%	15.34%	3.91%	-1.17%	32.73%	-11.64%	21.20%	-4.89%	12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.58% соответственно.

^GSPTXDV

1 день: -0.10%

1 месяц: -3.17%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 6.85%

1 год: 20.30%

3 года*: 12.93%

5 лет*: 7.92%

10 лет*: 6.16%

SPYD

1 день: 0.62%

1 месяц: -3.04%

С начала года: 6.58%

6 месяцев: 6.12%

1 год: 7.87%

3 года*: 11.42%

5 лет*: 7.84%

10 лет*: 8.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Название символа

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:

^GSPTXDV с IBIT ^GSPTXDV с VUSA.L ^GSPTXDV с COST ^GSPTXDV с V ^GSPTXDV с VFV.TO ^GSPTXDV с QYLD ^GSPTXDV с ^TNX

Часто сравнивают с SPYD:

SPYD с SCHD SPYD с SPY SPYD с VYM SPYD с SPYI SPYD с HDV SPYD с JEPI SPYD с VOO

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTXDV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPYD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^GSPTXDV	SPYD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	0.50	+1.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	0.81	+1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.11	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	0.67	+1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.44	2.37	+10.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^GSPTXDV	SPYD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	0.50	+1.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.48	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.43	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.45	-0.15

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и SPYD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и SPYD

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

	^GSPTXDV	SPYD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.09%	-46.42%	+0.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.65%	-8.77%	+0.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.09%	-22.25%	+2.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.09%	-46.42%	+0.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.17%	-4.11%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.14%	-6.24%	-0.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.65%	3.48%	-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SPYD

S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.15% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^GSPTXDV	SPYD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.15%	3.12%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	8.62%	-2.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.90%	15.68%	-5.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.63%	16.23%	-5.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.62%	19.80%	-5.18%

Сравнение ^GSPTXDV с SPYD

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и SPYD

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и SPYD

Доходность по периодам

^GSPTXDV

SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

^GSPTXDV

SPYD

Сравнение ^GSPTXDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^GSPTXDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и SPYD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SPYD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)