PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с COST

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		5.59%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
COST
Costco Wholesale Corporation		17.86%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.17% против 22.54% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.05%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.07%
1 год
20.49%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.17%

COST

1 день
1.85%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.86%
6 месяцев
11.02%
1 год
5.74%
3 года*
28.60%
5 лет*
24.74%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.29

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.56

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.36

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

0.72

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.29

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.03

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и COST

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-53.39%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-19.35%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-31.40%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-31.40%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.23%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.40%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

9.67%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и COST

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.23%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

13.41%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

20.14%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

22.51%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

21.90%

-7.27%