Сравнение ^GSPTXDV с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTXDV S&P/TSX Dividend Aristocrats | 5.59% | 14.03% | 15.52% | 5.07% | -7.83% | 20.93% | -6.87% | 20.90% | -12.66% | 1.27% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.17% против 22.54% соответственно.
^GSPTXDV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 6.17%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTXDV vs. COST — Ранг доходности на риск
^GSPTXDV
COST
Сравнение ^GSPTXDV c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTXDV | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.29 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.56 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.07 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.36 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 0.72 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTXDV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.29 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и COST составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и COST
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GSPTXDV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -53.39% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -19.35% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -31.40% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -31.40% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.23% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -13.40% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 9.67% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и COST
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.23%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GSPTXDV | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 13.41% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 20.14% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 22.51% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 21.90% | -7.27% |