PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats) is an index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTXDV returned 6.28%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.28% против 21.89% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
0.74%
1 месяц
0.62%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.10%
1 год
23.94%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.28%

COST

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.05%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.38%
1 год
-3.95%
3 года*
23.28%
5 лет*
20.31%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		13.12%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.57%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between ^GSPTXDV and COST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ^GSPTXDV and COST has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с V^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с KNG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPTXDVCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
-0.21

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
-0.17

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.28

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

-0.61

+22.57

^GSPTXDV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и COST

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPTXDVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-53.39%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-14.42%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.74%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-31.40%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-31.40%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.90%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-13.36%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

6.53%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и COST

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 1.91%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

6.00%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

14.61%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

18.87%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.75%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.97%

-7.37%

Часто задаваемые вопросы

^GSPTXDV and COST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.00%) compared to ^GSPTXDV (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTXDV dropped -46.09% vs COST's -53.39%.

^GSPTXDV currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTXDV и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор