PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P/TSX Dividend Aristocrats

Популярные сравнения: ^GSPTXDV с ^TNX, ^GSPTXDV с KNG, ^GSPTXDV с COST, ^GSPTXDV с V, ^GSPTXDV с IBIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P/TSX Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
65.36%
272.73%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P/TSX Dividend Aristocrats показал доход в 1.34% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P/TSX Dividend Aristocrats составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.34%11.24%
1 месяц0.91%4.04%
6 месяцев8.10%16.49%
1 год3.78%26.17%
5 лет (среднегодовая)3.82%13.76%
10 лет (среднегодовая)1.93%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^GSPTXDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%0.47%1.83%-3.19%1.34%
20236.17%-1.49%-1.46%1.57%-3.70%1.05%0.70%-2.30%-3.86%-3.57%6.69%6.00%5.07%
20221.56%-0.42%3.40%-4.01%0.05%-7.63%4.56%-2.67%-6.83%3.12%4.85%-3.11%-7.83%
20210.66%3.46%5.49%3.38%2.32%1.04%1.84%0.87%-2.06%2.50%-3.93%3.96%20.93%
20202.05%-6.50%-25.74%8.76%0.90%1.62%4.12%2.33%-0.12%-1.91%11.17%1.56%-6.87%
20197.70%2.57%0.70%1.35%-1.81%1.30%1.62%0.33%2.20%-1.38%4.21%0.67%20.90%
2018-2.76%-3.17%-2.34%1.21%1.43%1.42%1.66%1.09%-1.91%-4.14%0.25%-5.83%-12.66%
2017-0.08%0.09%1.78%-0.04%-4.55%0.67%-1.43%0.11%2.26%1.96%0.83%-0.15%1.27%
2016-2.82%0.68%5.86%3.27%1.18%-0.54%1.54%0.36%-0.17%-0.65%3.98%2.54%16.00%
2015-1.62%2.60%-4.23%3.17%-1.81%-3.12%-2.49%-1.27%-3.08%3.10%-2.23%-4.31%-14.62%
2014-0.11%3.02%1.62%0.74%0.63%1.44%-0.26%3.57%-3.35%0.05%2.26%-0.24%9.60%
20134.74%0.91%-2.60%-1.06%0.57%-2.44%3.41%-0.77%0.98%3.53%0.46%1.96%9.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^GSPTXDV среди indices на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTXDV, с текущим значением в 2121
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^GSPTXDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

S&P/TSX Dividend Aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.39
2.43
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.30%
-0.29%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P/TSX Dividend Aristocrats показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка S&P/TSX Dividend Aristocrats составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.09%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2793 мая 2021 г.301
-45.7%6 июн. 2008 г.1889 мар. 2009 г.39229 сент. 2010 г.580
-24.54%4 сент. 2014 г.36211 февр. 2016 г.90116 сент. 2019 г.1263
-20.09%21 апр. 2022 г.38227 окт. 2023 г.
-11.01%25 июл. 2011 г.504 окт. 2011 г.7319 янв. 2012 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P/TSX Dividend Aristocrats составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.37%
3.00%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)