График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции ^GSPTXDV — $466. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^GSPTXDV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) показал доход в 13.12% с начала года и 24.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTXDV составила 6.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
S&P/TSX Dividend Aristocrats
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ^GSPTXDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^GSPTXDV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 6.23% | -2.14% | 3.15% | 2.33% | 1.40% | 13.12% | ||||||
| 2025 | -0.70% | -0.14% | -0.04% | -0.07% | 4.24% | 1.53% | 1.02% | 3.29% | 2.33% | -0.78% | 2.02% | 0.64% | 14.03% |
| 2024 | 0.70% | 0.47% | 1.83% | -3.19% | 1.34% | -0.28% | 6.94% | 1.55% | 5.04% | 1.02% | 3.52% | -3.93% | 15.52% |
| 2023 | 6.17% | -1.49% | -1.46% | 1.57% | -3.70% | 1.05% | 0.70% | -2.30% | -3.86% | -3.57% | 6.69% | 6.00% | 5.07% |
| 2022 | 1.56% | -0.42% | 3.40% | -4.01% | 0.05% | -7.63% | 4.56% | -2.67% | -6.83% | 3.12% | 4.85% | -3.11% | -7.83% |
| 2021 | 0.66% | 3.46% | 5.49% | 3.38% | 2.32% | 1.04% | 1.84% | 0.87% | -2.06% | 2.50% | -3.93% | 3.96% | 20.93% |
Метрики бенчмарка
S&P/TSX Dividend Aristocrats has an annualized alpha of 0.41%, beta of 0.57, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2008.
- This index participated in 64.85% of S&P 500 Index downside but only 54.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this index moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.41%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 54.97%
- Участие в снижении
- 64.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^GSPTXDV имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^GSPTXDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.98 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 13.78 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
S&P/TSX Dividend Aristocrats показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.09%март 2020 г. | 1mo 1d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.70%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 6mo | 2y 3moиюнь 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.54%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 3y 7mo | 5y 13dсент. 2014 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.09%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 10mo 4d | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.84%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 23d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ^GSPTXDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -56.78% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -9.10% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.90% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -25.43% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -33.92% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.72% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.97% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^GSPTXDV
Добавьте S&P/TSX Dividend Aristocrats в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^GSPTXDV