PortfoliosLab logo

S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P/TSX Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
58.58%
98.53%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^GSPTXDV

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Доходность

S&P/TSX Dividend Aristocrats показал доход в 2.11% с начала года и -6.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P/TSX Dividend Aristocrats составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 7.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.45%0.85%
С начала года2.11%9.51%
6 месяцев-0.90%4.86%
1 год-6.05%1.52%
5 лет (среднегодовая)3.60%6.43%
10 лет (среднегодовая)2.75%7.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.17%-1.49%-1.46%1.57%
20223.12%4.85%-3.11%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats
-0.37
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P/TSX Dividend Aristocrats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.37
0.29
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.10%
-14.08%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P/TSX Dividend Aristocrats с января 2010 показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 279 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.09%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2793 мая 2021 г.301
-45.7%6 июн. 2008 г.1889 мар. 2009 г.39229 сент. 2010 г.580
-24.54%4 сент. 2014 г.36211 февр. 2016 г.90116 сент. 2019 г.1263
-18.72%21 апр. 2022 г.11911 окт. 2022 г.
-11.01%25 июл. 2011 г.504 окт. 2011 г.7319 янв. 2012 г.123

График волатильности

Текущая волатильность S&P/TSX Dividend Aristocrats составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.04%
3.90%
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats)
Benchmark (^GSPC)