График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P/TSX Dividend Aristocrats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) показал доход в 4.95% с начала года и 20.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GSPTXDV составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
S&P/TSX Dividend Aristocrats
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 6.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^GSPTXDV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 6.23% | -2.80% | 4.95% | |||||||||
| 2025 | -0.70% | -0.14% | -0.04% | -0.07% | 4.24% | 1.53% | 1.02% | 3.29% | 2.33% | -0.78% | 2.02% | 0.64% | 14.03% |
| 2024 | 0.70% | 0.47% | 1.83% | -3.19% | 1.34% | -0.28% | 6.94% | 1.55% | 5.04% | 1.02% | 3.52% | -3.93% | 15.52% |
| 2023 | 6.17% | -1.49% | -1.46% | 1.57% | -3.70% | 1.05% | 0.70% | -2.30% | -3.86% | -3.57% | 6.69% | 6.00% | 5.07% |
| 2022 | 1.56% | -0.42% | 3.40% | -4.01% | 0.05% | -7.63% | 4.56% | -2.67% | -6.83% | 3.12% | 4.85% | -3.11% | -7.83% |
| 2021 | 0.66% | 3.46% | 5.49% | 3.38% | 2.32% | 1.04% | 1.84% | 0.87% | -2.06% | 2.50% | -3.93% | 3.96% | 20.93% |
Метрики бенчмарка
S&P/TSX Dividend Aristocrats: годовая альфа составляет 0.55%, бета — 0.57, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 16.05.2008.
- Этот индекс участвовал в 64.68% снижения S&P 500 Index, но только в 55.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот индекс обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 55.54%
- Участие в снижении
- 64.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^GSPTXDV имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^GSPTXDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.92 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.41 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.41 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 6.61 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^GSPTXDV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P/TSX Dividend Aristocrats показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка S&P/TSX Dividend Aristocrats составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.09% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 279 | 3 мая 2021 г. | 301 |
| -45.7% | 6 июн. 2008 г. | 188 | 9 мар. 2009 г. | 392 | 29 сент. 2010 г. | 580 |
| -24.54% | 4 сент. 2014 г. | 362 | 11 февр. 2016 г. | 901 | 16 сент. 2019 г. | 1263 |
| -20.09% | 21 апр. 2022 г. | 382 | 27 окт. 2023 г. | 215 | 26 авг. 2024 г. | 597 |
| -12.84% | 6 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 30 июн. 2025 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...