PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.21%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%31.62%-5.77%21.25%
Разные валюты инструментов

^GSPTXDV торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.85% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

VUSA.L

1 день
2.19%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.11%
1 год
18.11%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.13

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.64

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.00

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

8.10

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.13

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.90

-0.59

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и VUSA.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и VUSA.L

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-25.47%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.49%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-20.94%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-25.47%

-20.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-4.76%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.22%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.07%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и VUSA.L

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.48%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.67%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

16.07%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

15.70%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.20%

-1.58%