PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с IBIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и IBIT

2026 (YTD)20252024
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		5.59%14.03%15.11%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-23.52%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.

^GSPTXDV

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.05%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.07%
1 год
20.49%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.17%

IBIT

1 день
-1.73%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-44.79%
1 год
-23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.51

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

-0.49

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.94

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.43

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

-0.91

+13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.51

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.34

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и IBIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и IBIT

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-49.36%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-49.36%

+42.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-46.74%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-14.24%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

23.45%

-21.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и IBIT

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.23%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

10.86%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

36.66%

-30.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

45.32%

-35.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

51.18%

-40.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

51.18%

-36.55%