Сравнение ^GSPTXDV с IBIT
^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats) is an index, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ^GSPTXDV returned 23.94% vs -45.30% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
^GSPTXDV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 6.28%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
^GSPTXDV S&P/TSX Dividend Aristocrats | 13.12% | 14.03% | 14.69% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ^GSPTXDV and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTXDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
^GSPTXDV
IBIT
Сравнение ^GSPTXDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPTXDV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.83 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | -0.86 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | -1.47 | +23.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и IBIT
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPTXDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -52.98% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -52.98% | +48.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -16.97% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 30.94% | -29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и IBIT
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 1.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPTXDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 13.43% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 34.60% | -29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 44.41% | -37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 50.21% | -39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 50.21% | -35.61% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPTXDV and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to ^GSPTXDV (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTXDV dropped -46.09% vs IBIT's -52.98%.
^GSPTXDV currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPTXDV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор