Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или QYLD.
Основные характеристики
| ^GSPTXDV | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 17.11% | 15.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 7.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 10.91% |
| Макс. просадка | -46.09% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^GSPTXDV показывает доходность 12.63%, а QYLD немного ниже – 12.41%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.68% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.33%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.