PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		5.59%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.17% против 8.97% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.05%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.07%
1 год
20.49%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.96%
10 лет*
6.17%

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.99

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.60

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.53

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

10.09

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.99

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и QYLD

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-24.75%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.31%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-24.61%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-24.75%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.61%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.89%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и QYLD

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.23%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.81%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.50%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

16.42%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

14.84%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.51%

-0.88%