PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V).

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.16% против 15.23% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Visa Inc.

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.56

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

-0.64

+3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.91

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.70

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

-1.52

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.56

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и V

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и V.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-51.90%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-20.38%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-28.60%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-36.36%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-19.57%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.20%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

9.33%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и V

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.62%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

15.43%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

23.73%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

22.45%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

24.32%

-9.70%