PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats) is an index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTXDV returned 6.28%/yr vs 17.07%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.28% против 17.07% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
0.74%
1 месяц
0.62%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.10%
1 год
23.94%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.28%

V

1 день
-0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-3.51%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.65%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		13.12%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
V
Visa Inc.		-5.37%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ^GSPTXDV and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.44

The correlation between ^GSPTXDV and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Visa Inc.

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с KNG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPTXDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
-0.17

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
-0.09

+5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.99

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.21

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

-0.44

+22.40

^GSPTXDV vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и V

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPTXDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-51.90%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-17.18%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.38%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-28.60%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-36.36%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.76%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.27%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

8.08%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и V

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 1.91%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.94%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

16.80%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

21.30%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.85%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

24.43%

-9.83%

Часто задаваемые вопросы

^GSPTXDV and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.94%) compared to ^GSPTXDV (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTXDV dropped -46.09% vs V's -51.90%.

^GSPTXDV currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTXDV и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор