Сравнение ^GSPTXDV с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V).
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и V
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPTXDV S&P/TSX Dividend Aristocrats | 4.95% | 14.03% | 15.52% | 5.07% | -7.83% | 20.93% | -6.87% | 20.90% | -12.66% | 1.27% |
V Visa Inc. | -14.71% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.16% против 15.23% соответственно.
^GSPTXDV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 6.16%
V
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -13.17%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPTXDV vs. V — Ранг доходности на риск
^GSPTXDV
V
Сравнение ^GSPTXDV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GSPTXDV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.56 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | -0.64 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.91 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.70 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -1.52 | +13.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GSPTXDV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.56 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.33 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и V
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и V.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GSPTXDV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -51.90% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -20.38% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.09% | -28.60% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -36.36% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -19.57% | +16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.20% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 9.33% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и V
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GSPTXDV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 5.62% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 15.43% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 23.73% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 22.45% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 24.32% | -9.70% |