PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats) is an index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^GSPTXDV returned 6.28%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.28% против 15.61% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
0.74%
1 месяц
3.51%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.20%
1 год
24.71%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.28%

V

1 день
2.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-1.71%
1 год
-12.31%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		13.12%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
V
Visa Inc.		-8.33%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between ^GSPTXDV and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.44

The correlation between ^GSPTXDV and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Visa Inc.

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с KNG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
-0.56

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
-0.67

+5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.92

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

-0.61

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

-1.12

+23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

-0.56

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.69

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и V

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPTXDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-51.90%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-20.38%

+15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-20.38%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-28.60%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-36.36%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.55%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.26%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

10.97%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и V

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 1.91%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

5.65%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

17.44%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.12%

22.25%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

22.79%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

24.46%

-9.86%

Часто задаваемые вопросы

^GSPTXDV and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.65%) compared to ^GSPTXDV (1.91%). In terms of maximum drawdown, ^GSPTXDV dropped -46.09% vs V's -51.90%.

^GSPTXDV currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPTXDV и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор