PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPTXDV с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTXDV с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPTXDV и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-12.66%1.27%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%17.56%24.55%26.04%-18.43%28.45%17.93%31.40%-5.05%21.52%
Разные валюты инструментов

^GSPTXDV торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.70% соответственно.

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с ^TNX
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

^GSPTXDV vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPTXDV c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPTXDVVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.93

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.44

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.41

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

6.69

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPTXDV vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPTXDVVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.93

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.81

-0.51

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и VFV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и VFV.TO

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPTXDVVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-27.43%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.52%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-22.19%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-27.43%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.61%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.39%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.31%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и VFV.TO

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPTXDVVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.26%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.35%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

18.39%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

16.88%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

18.29%

-3.67%