S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) Коэффициент Шарпа: 2.13

Коэффициент Шарпа ^GSPTXDV равен 2.13, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.13 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ^GSPTXDV

Исключительно

^GSPTXDV опережает 95.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция ^GSPTXDV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^GSPTXDV относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.24 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.24 до 1.07
Зеленая зона (верхние 25%): 1.07 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.48+
Медиана (50-й перцентиль): 0.83 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^GSPTXDV с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
^CASHX	US Money Market Index	265.37
^NWX	ARCA Networking	3.55
^RGBITR	Russian Government Bond Index	3.38
^XAX	NYSE American Composite Index	3.10
^XAU	Philadelphia Gold and Silver Index	2.61
^NRU	S&P Global Natural Resources Index	2.28
^BCOMAL	Bloomberg Aluminum Index	2.21
^GSPTXDV	S&P/TSX Dividend Aristocrats	2.13
^N225	Nikkei 225	2.04
^SOX	PHLX Semiconductor Index	2.03

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^GSPTXDV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^GSPTXDV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ^GSPTXDV risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

^GSPTXDV Sortino Ratio