PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с EURUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
EURUSD=X
EUR/USD		0.20%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.19%0.11%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 8.96% против 0.02% соответственно.

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%

EURUSD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.23%
1 год
0.01%
3 года*
0.08%
5 лет*
0.04%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

EUR/USD

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

^GDAXI vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXIEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.02

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.62

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.68

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXIEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и EURUSD=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и EURUSD=X

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXIEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-40.01%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-5.19%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-21.68%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-23.31%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-27.85%

+18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-23.13%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и EURUSD=X

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXIEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.50%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

0.52%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

1.05%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

0.74%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

1.15%

+17.15%