Сравнение ^GDAXI с EURUSD=X
^GDAXI (DAX Performance Index) is an index, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ^GDAXI returned 10.32%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GDAXI торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.32%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам ^GDAXI и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | 1.02% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.19% | 0.11% |
Correlation
The correlation between ^GDAXI and EURUSD=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GDAXI vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
^GDAXI
EURUSD=X
Сравнение ^GDAXI c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GDAXI | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.27 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и EURUSD=X
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GDAXI | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -1.76% | -70.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -0.43% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -0.81% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -0.81% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -1.22% | -37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.74% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -0.72% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 0.10% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и EURUSD=X
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GDAXI | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.18% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 0.58% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 0.75% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 0.74% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 1.14% | +17.02% |
Часто задаваемые вопросы
^GDAXI and EURUSD=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GDAXI has higher volatility (3.38%) compared to EURUSD=X (0.18%). In terms of maximum drawdown, ^GDAXI dropped -72.68% vs EURUSD=X's -1.76%.
^GDAXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GDAXI и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор