PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с WLDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с WLDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L).

WLDL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 26 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и WLDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и WLDL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-4.87%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%-0.57%
WLDL.L
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist		-1.02%6.71%27.03%20.26%-13.31%31.89%6.59%33.73%-7.41%2.44%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как WLDL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у WLDL.L с доходностью -1.02%.

^GDAXI

1 день
2.73%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.38%
1 год
3.37%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.05%

WLDL.L

1 день
2.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.85%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND
Часто сравнивают с WLDL.L:
WLDL.L с SP5L.LWLDL.L с CEU1.LWLDL.L с IJPN.LWLDL.L с SWDA.LWLDL.L с QQQWLDL.L с LOWVWLDL.L с AUCP.L

Доходность на риск

^GDAXI vs. WLDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WLDL.L
Ранг доходности на риск WLDL.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDL.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDL.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c WLDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXIWLDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.81

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.16

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.26

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

0.93

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. WLDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа WLDL.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и WLDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXIWLDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и WLDL.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и WLDL.L

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки WLDL.L в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и WLDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXIWLDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-24.76%

-47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.66%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-18.91%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-3.61%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-3.25%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.38%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и WLDL.L

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXIWLDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.56%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.21%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.35%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.46%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.90%

-1.60%