Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
2.19
^FCHI:
0.31
^GDAXI:
2.99
^FCHI:
0.52
^GDAXI:
1.38
^FCHI:
1.06
^GDAXI:
3.27
^FCHI:
0.31
^GDAXI:
11.94
^FCHI:
0.54
^GDAXI:
2.22%
^FCHI:
7.60%
^GDAXI:
12.09%
^FCHI:
13.14%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
0.00%
^FCHI:
-5.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.00% против 5.21% соответственно.
^GDAXI
5.69%
5.82%
13.39%
26.13%
9.36%
7.00%
^FCHI
5.29%
6.82%
2.27%
4.83%
5.32%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI
^GDAXI
^FCHI
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 4.26%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.