Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^FCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.63% | -1.03% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 2.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 3.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 12.20% |
| Макс. просадка | -72.68% | -65.29% |
| Текущая просадка | -1.22% | -9.40% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 6.82% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.