PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.89%
-1.78%
^GDAXI
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

2.19

^FCHI:

0.31

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.99

^FCHI:

0.52

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.38

^FCHI:

1.06

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

3.27

^FCHI:

0.31

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

11.94

^FCHI:

0.54

Индекс Язвы

^GDAXI:

2.22%

^FCHI:

7.60%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

12.09%

^FCHI:

13.14%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^GDAXI:

0.00%

^FCHI:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.00% против 5.21% соответственно.


^GDAXI

С начала года

5.69%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

13.39%

1 год

26.13%

5 лет

9.36%

10 лет

7.00%

^FCHI

С начала года

5.29%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.83%

5 лет

5.32%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.360.00
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.920.11
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.241.01
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.500.00
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.900.01
^GDAXI
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.36
0.00
^GDAXI
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-9.67%
^GDAXI
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 4.26%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.26%
5.12%
^GDAXI
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab