Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
1.58
^FCHI:
-0.27
^GDAXI:
2.19
^FCHI:
-0.28
^GDAXI:
1.27
^FCHI:
0.97
^GDAXI:
2.35
^FCHI:
-0.26
^GDAXI:
8.63
^FCHI:
-0.48
^GDAXI:
2.21%
^FCHI:
7.13%
^GDAXI:
11.97%
^FCHI:
12.78%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-2.65%
^FCHI:
-11.72%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.15% против 5.28% соответственно.
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
^FCHI
-3.56%
1.06%
-4.64%
-3.92%
3.79%
5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 3.52% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.