Сравнение ^GDAXI с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^FCHI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^FCHI
Основные характеристики
^GDAXI:
0.85
^FCHI:
-0.69
^GDAXI:
1.23
^FCHI:
-0.85
^GDAXI:
1.16
^FCHI:
0.90
^GDAXI:
0.92
^FCHI:
-0.69
^GDAXI:
4.67
^FCHI:
-1.43
^GDAXI:
3.14%
^FCHI:
8.01%
^GDAXI:
17.18%
^FCHI:
16.38%
^GDAXI:
-72.68%
^FCHI:
-65.29%
^GDAXI:
-13.00%
^FCHI:
-13.78%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 5.40% против 3.07% соответственно.
^GDAXI
2.34%
-11.37%
5.16%
13.63%
13.58%
5.40%
^FCHI
-3.74%
-11.50%
-6.24%
-11.31%
9.28%
3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^FCHI
^GDAXI
^FCHI
Сравнение ^GDAXI c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^FCHI
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^FCHI
DAX Performance Index (^GDAXI) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 12.11% и 11.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.