PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-4.87%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.81% соответственно.

^GDAXI

1 день
2.73%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.38%
1 год
3.37%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.05%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^GDAXI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.44

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.76

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.70

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

2.95

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и SPY

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-55.19%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.05%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-24.50%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-33.72%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.53%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-9.09%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.54%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и SPY

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.30%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.86%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

21.43%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.97%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.50%

-0.20%