Сравнение ^GDAXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или SPY.
Основные характеристики
| ^GDAXI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 7.49% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.40% |
| Макс. просадка | -72.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и SPY
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и SPY
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и SPY
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.