PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.90%
-2.06%
^GDAXI
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

2.19

BZ=F:

-0.23

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.99

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.38

BZ=F:

0.98

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

3.27

BZ=F:

-0.11

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

11.94

BZ=F:

-0.39

Индекс Язвы

^GDAXI:

2.22%

BZ=F:

14.30%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

12.09%

BZ=F:

24.06%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

^GDAXI:

0.00%

BZ=F:

-45.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 7.00% против 4.79% соответственно.


^GDAXI

С начала года

5.69%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

13.39%

1 год

26.13%

5 лет

9.36%

10 лет

7.00%

BZ=F

С начала года

6.30%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-2.06%

1 год

-0.90%

5 лет

4.76%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.83-0.23
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.23-0.15
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.160.98
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.48-0.11
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.24-0.39
^GDAXI
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.83
-0.23
^GDAXI
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-45.69%
^GDAXI
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 3.90%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.90%
5.89%
^GDAXI
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab