PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
BZ=F
Crude Oil Brent		68.80%-28.15%3.28%-13.01%17.30%61.39%-27.98%25.45%-15.77%3.22%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 68.80%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.21% соответственно.

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%

BZ=F

1 день
0.00%
1 месяц
24.75%
С начала года
68.80%
6 месяцев
59.86%
1 год
26.34%
3 года*
3.92%
5 лет*
9.69%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

^GDAXI vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXIBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.53

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.97

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.05

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.53

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXIBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.07

+0.34

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BZ=F составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXIBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-86.77%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-23.58%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-53.96%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-77.60%

+38.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-25.35%

+16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-41.03%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

13.39%

-9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 6.64%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXIBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

32.42%

-25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

37.43%

-26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

44.07%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

36.48%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

39.33%

-21.03%