PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с BZ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^GDAXI (DAX Performance Index) is an index, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, ^GDAXI returned 9.44%/yr vs 6.29%/yr for BZ=F. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 58.13%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.29% соответственно.

^GDAXI

1 день
0.60%
1 месяц
2.23%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.45%
1 год
2.75%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.44%

BZ=F

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.83%
С начала года
58.13%
6 месяцев
50.80%
1 год
44.22%
3 года*
4.58%
5 лет*
6.75%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		1.86%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
BZ=F
Crude Oil Brent		58.13%-28.15%3.28%-13.01%17.30%61.39%-27.98%25.45%-15.77%3.22%

Correlation

The correlation between ^GDAXI and BZ=F is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between ^GDAXI and BZ=F shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L^GDAXI с BOND
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

^GDAXI vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXIBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.79

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.26

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.55

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

2.55

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXIBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.06

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BZ=F

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GDAXIBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-81.55%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-25.22%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-45.42%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-57.30%

+30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-76.30%

+37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-30.26%

+28.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-34.99%

+20.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

13.02%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BZ=F

Текущая волатильность для DAX Performance Index (^GDAXI) составляет 5.14%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GDAXIBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

15.64%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

46.98%

-34.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

49.66%

-33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

38.37%

-21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

40.05%

-21.70%

Часто задаваемые вопросы

^GDAXI and BZ=F have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.64%) compared to ^GDAXI (5.14%). In terms of maximum drawdown, ^GDAXI dropped -72.68% vs BZ=F's -81.55%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GDAXI и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор