PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DAX Performance Index (^GDAXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DAX Performance Index

Популярные сравнения: ^GDAXI с ^AEX, ^GDAXI с ^FCHI, ^GDAXI с EURUSD=X, ^GDAXI с ^GSPC, ^GDAXI с VOO, ^GDAXI с BZ=F, ^GDAXI с DIA, ^GDAXI с BOND, ^GDAXI с SPY, ^GDAXI с IWDA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в DAX Performance Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.29%
17.66%
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DAX Performance Index показал доход в 8.24% с начала года и 11.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAX Performance Index составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.24%15.04%
1 месяц-3.06%3.47%
6 месяцев8.29%15.07%
1 год11.92%24.43%
5 лет (среднегодовая)7.90%13.22%
10 лет (среднегодовая)6.11%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^GDAXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%4.58%4.61%-3.03%3.16%8.24%
20238.65%1.57%1.72%1.88%-1.62%3.09%1.85%-3.04%-3.51%-3.75%9.49%3.31%20.31%
2022-2.60%-6.53%-0.32%-2.20%2.06%-11.15%5.48%-4.81%-5.61%9.41%8.63%-3.29%-12.35%
2021-2.08%2.63%8.86%0.85%1.88%0.71%0.09%1.87%-3.63%2.81%-3.75%5.20%15.79%
2020-2.02%-8.41%-16.44%9.32%6.68%6.25%0.02%5.13%-1.43%-9.44%15.01%3.22%3.55%
20195.82%3.07%0.09%7.10%-5.00%5.73%-1.69%-2.05%4.09%3.53%2.87%0.10%25.48%
20182.10%-5.71%-2.73%4.26%-0.06%-2.37%4.06%-3.45%-0.95%-6.53%-1.66%-6.20%-18.26%
20170.47%2.59%4.04%1.02%1.42%-2.30%-1.68%-0.52%6.41%3.12%-1.55%-0.82%12.51%
2016-8.80%-3.09%4.95%0.74%2.23%-5.68%6.79%2.47%-0.77%1.47%-0.23%7.90%6.87%
20159.06%6.61%4.95%-4.28%-0.35%-4.11%3.33%-9.28%-5.84%12.32%4.90%-5.62%9.56%
2014-2.57%4.14%-1.40%0.50%3.54%-1.11%-4.33%0.67%0.04%-1.56%7.01%-1.76%2.65%
20132.15%-0.44%0.69%1.52%5.50%-4.67%3.98%-2.09%6.06%5.11%4.11%1.56%25.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^GDAXI среди indices на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 5959
^GDAXI (DAX Performance Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DAX Performance Index (^GDAXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^GDAXI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

DAX Performance Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.20
2.50
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.91%
0
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DAX Performance Index показал максимальную просадку в 72.68%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1090 торговых сессий.

Текущая просадка DAX Performance Index составляет 3.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.68%8 мар. 2000 г.76312 мар. 2003 г.109020 июн. 2007 г.1853
-54.77%17 июл. 2007 г.4166 мар. 2009 г.10603 мая 2013 г.1476
-41.29%18 апр. 1986 г.44228 янв. 1988 г.3882 авг. 1989 г.830
-38.78%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.19728 дек. 2020 г.217
-36.87%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.29914 дек. 1999 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DAX Performance Index составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.68%
2.38%
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)