График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в DAX Performance Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^GDAXI торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DAX Performance Index (^GDAXI) показал доход в -4.87% с начала года и 3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GDAXI составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
DAX Performance Index
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^GDAXI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 окт. 1989 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 3.04% | -10.30% | 2.73% | -4.87% | ||||||||
| 2025 | 9.16% | 3.77% | -1.72% | 1.50% | 6.67% | -0.37% | 0.65% | -0.68% | -0.09% | 0.32% | -0.51% | 2.74% | 23.01% |
| 2024 | 0.91% | 4.58% | 4.61% | -3.03% | 3.16% | -1.42% | 1.50% | 2.15% | 2.21% | -1.28% | 2.88% | 1.44% | 18.85% |
| 2023 | 8.65% | 1.57% | 1.72% | 1.88% | -1.62% | 3.09% | 1.85% | -3.04% | -3.51% | -3.75% | 9.49% | 3.31% | 20.31% |
| 2022 | -2.60% | -6.53% | -0.32% | -2.20% | 2.06% | -11.15% | 5.48% | -4.81% | -5.61% | 9.41% | 8.63% | -3.29% | -12.35% |
| 2021 | -2.08% | 2.63% | 8.86% | 0.85% | 1.88% | 0.71% | 0.09% | 1.87% | -3.63% | 2.81% | -3.75% | 5.20% | 15.79% |
Метрики бенчмарка
DAX Performance Index: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 0.56, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот индекс участвовал в 91.88% снижения S&P 500 Index, но только в 79.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.27 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 79.60%
- Участие в снижении
- 91.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^GDAXI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DAX Performance Index (^GDAXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^GDAXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.77 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^GDAXI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DAX Performance Index показал максимальную просадку в 72.68%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1105 торговых сессий.
Текущая просадка DAX Performance Index составляет 8.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.68% | 8 мар. 2000 г. | 786 | 12 мар. 2003 г. | 1105 | 20 июн. 2007 г. | 1891 |
| -54.77% | 17 июл. 2007 г. | 416 | 6 мар. 2009 г. | 1060 | 3 мая 2013 г. | 1476 |
| -40.98% | 18 апр. 1986 г. | 445 | 29 янв. 1988 г. | 393 | 2 авг. 1989 г. | 838 |
| -38.78% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 197 | 28 дек. 2020 г. | 217 |
| -37.57% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 308 | 14 дек. 1999 г. | 366 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...