PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

DAX Performance Index (^GDAXI)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост €10,000 инвестированных в DAX Performance Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-1.25%
6.01%
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^GDAXI

DAX Performance Index

Популярные сравнения: ^GDAXI с ^FCHI, ^GDAXI с EURUSD=X, ^GDAXI с ^AEX, ^GDAXI с VOO, ^GDAXI с DIA, ^GDAXI с ^GSPC, ^GDAXI с BZ=F, ^GDAXI с SPY

Доходность

DAX Performance Index показал доход в 10.51% с начала года и 27.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAX Performance Index составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.51%-2.46%
6 месяцев-1.55%5.86%
С начала года10.51%11.87%
1 год27.01%9.69%
5 лет (среднегодовая)4.48%8.74%
10 лет (среднегодовая)5.92%11.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.72%1.88%-1.62%3.09%1.85%-3.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GDAXI
DAX Performance Index
1.65
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

DAX Performance Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.65
0.33
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-6.58%
-5.91%
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DAX Performance Index с января 2010 показал максимальную просадку в 72.68%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 1090 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.68%8 мар. 2000 г.76312 мар. 2003 г.109020 июн. 2007 г.1853
-54.77%17 июл. 2007 г.4166 мар. 2009 г.10603 мая 2013 г.1476
-41.29%18 апр. 1986 г.44228 янв. 1988 г.3882 авг. 1989 г.830
-38.78%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.19728 дек. 2020 г.217
-36.87%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.29914 дек. 1999 г.357

График волатильности

Текущая волатильность DAX Performance Index составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.95%
3.60%
^GDAXI (DAX Performance Index)
Benchmark (^GSPC)