DAX Performance Index (^GDAXI)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост €10,000 инвестированных в DAX Performance Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ^GDAXI с ^FCHI, ^GDAXI с EURUSD=X, ^GDAXI с ^AEX, ^GDAXI с VOO, ^GDAXI с DIA, ^GDAXI с ^GSPC, ^GDAXI с BZ=F, ^GDAXI с SPY
Доходность
DAX Performance Index показал доход в 10.51% с начала года и 27.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAX Performance Index составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -3.51% | -2.46% |
| 6 месяцев | -1.55% | 5.86% |
| С начала года | 10.51% | 11.87% |
| 1 год | 27.01% | 9.69% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.48% | 8.74% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.92% | 11.23% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.72% | 1.88% | -1.62% | 3.09% | 1.85% | -3.04% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | 1.65 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.89 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DAX Performance Index с января 2010 показал максимальную просадку в 72.68%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Портфель полностью восстановился за 1090 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.68% | 8 мар. 2000 г. | 763 | 12 мар. 2003 г. | 1090 | 20 июн. 2007 г. | 1853 |
| -54.77% | 17 июл. 2007 г. | 416 | 6 мар. 2009 г. | 1060 | 3 мая 2013 г. | 1476 |
| -41.29% | 18 апр. 1986 г. | 442 | 28 янв. 1988 г. | 388 | 2 авг. 1989 г. | 830 |
| -38.78% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 197 | 28 дек. 2020 г. | 217 |
| -36.87% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 299 | 14 дек. 1999 г. | 357 |
График волатильности
Текущая волатильность DAX Performance Index составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.