Сравнение ^GDAXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^GDAXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | -4.87% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
^GDAXI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.88% соответственно.
^GDAXI
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.05%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GDAXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
^GDAXI
VOO
Сравнение ^GDAXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GDAXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.97 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GDAXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и VOO
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^GDAXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -33.99% | -38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.98% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.52% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -33.99% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -5.55% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -3.72% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и VOO
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^GDAXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 4.29% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 9.82% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 20.47% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.71% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.57% | -0.27% |