PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^GDAXI с ^AEX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.66

^AEX:

0.13

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.24

^AEX:

0.31

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.30

^AEX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.86

^AEX:

0.15

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

8.91

^AEX:

0.44

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.34%

^AEX:

5.32%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.82%

^AEX:

15.12%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^GDAXI:

-0.95%

^AEX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.61% соответственно.

^GDAXI

С начала года

20.53%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

22.27%

1 год

29.73%

3 года

18.59%

5 лет

15.68%

10 лет

7.79%

^AEX

С начала года

5.04%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

4.67%

1 год

2.14%

3 года

8.99%

5 лет

11.62%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

AEX Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...