Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^AEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 13.46% |
| Дох-ть за 1 год | 27.41% | 21.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.49% | 3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 8.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.02 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.82% |
| Макс. просадка | -72.68% | -71.60% |
| Текущая просадка | -0.39% | -5.52% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX) имеют волатильность 4.50% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.