Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Основные характеристики
^GDAXI:
2.23
^AEX:
0.84
^GDAXI:
3.03
^AEX:
1.23
^GDAXI:
1.38
^AEX:
1.15
^GDAXI:
3.45
^AEX:
1.09
^GDAXI:
12.49
^AEX:
2.37
^GDAXI:
2.24%
^AEX:
4.18%
^GDAXI:
12.54%
^AEX:
11.80%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-2.44%
^AEX:
-1.16%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 6.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GDAXI имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции ^AEX немного отстают с 6.82%.
^GDAXI
11.95%
4.86%
19.61%
28.31%
10.29%
7.07%
^AEX
6.71%
2.53%
3.19%
9.34%
8.58%
6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX
^GDAXI
^AEX
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.