PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с ^AEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
^AEX
AEX Index		2.58%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.39% соответственно.

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%

^AEX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.76%
1 год
8.25%
3 года*
8.77%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

AEX Index

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND^GDAXI с WLDL.L
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY^AEX с ABN.AS

Доходность на риск

^GDAXI vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXI^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.53

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.78

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.19

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.61

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXI^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXI^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-71.60%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.23%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-23.80%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-35.78%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.26%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-22.69%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.86%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXI^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.05%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.99%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.45%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.38%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.21%

+2.09%