Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Основные характеристики
^GDAXI:
0.85
^AEX:
-0.36
^GDAXI:
1.23
^AEX:
-0.38
^GDAXI:
1.16
^AEX:
0.95
^GDAXI:
0.92
^AEX:
-0.33
^GDAXI:
4.67
^AEX:
-1.09
^GDAXI:
3.14%
^AEX:
4.88%
^GDAXI:
17.18%
^AEX:
14.56%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-13.00%
^AEX:
-13.60%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.90% соответственно.
^GDAXI
2.34%
-11.37%
5.16%
13.63%
13.58%
5.40%
^AEX
-6.72%
-9.50%
-10.52%
-7.23%
9.88%
4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX
^GDAXI
^AEX
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.