Сравнение ^GDAXI с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BOND.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и BOND
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 6.90% против 1.88% соответственно.
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
BOND
2.98%
-0.69%
3.67%
8.55%
0.18%
1.88%
Основные характеристики
| ^GDAXI | BOND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 5.75 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 5.53% |
| Макс. просадка | -72.68% | -19.71% |
| Текущая просадка | -2.60% | -6.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и BOND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и BOND
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и BOND
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.