PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GDAXI с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GDAXI с BOND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GDAXI и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		2.14%-4.48%9.55%3.29%-9.27%6.65%-1.09%10.99%4.78%-8.12%
Разные валюты инструментов

^GDAXI торгуется в EUR, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 8.96% против 2.12% соответственно.

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%

BOND

1 день
0.68%
1 месяц
-0.52%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.00%
1 год
-1.21%
3 года*
2.54%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Доходность на риск

^GDAXI vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GDAXI c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GDAXIBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

-0.14

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.20

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.37

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GDAXI vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа BOND равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GDAXIBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BOND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BOND

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки BOND в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

^GDAXIBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-19.71%

-52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-3.29%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-19.71%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.78%

-19.71%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-1.72%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-3.53%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.13%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BOND

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GDAXIBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.29%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

4.46%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

8.10%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

7.92%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

7.87%

+10.43%