PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^GDAXI с BOND

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BOND.

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.48

BOND:

0.90

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.03

BOND:

1.20

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

BOND:

1.14

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.65

BOND:

0.43

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

7.77

BOND:

2.28

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.40%

BOND:

2.04%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.76%

BOND:

5.69%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

^GDAXI:

-2.04%

BOND:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 7.35% против 1.76% соответственно.

^GDAXI

С начала года

18.69%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

22.29%

1 год

26.41%

3 года

19.29%

5 лет

16.37%

10 лет

7.35%

BOND

С начала года

1.54%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.24%

1 год

4.87%

3 года

2.03%

5 лет

-0.11%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAX Performance Index

PIMCO Active Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и BOND

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BOND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и BOND

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...