Сравнение ^GDAXI с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или BOND.
Основные характеристики
| ^GDAXI | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.63% | 6.22% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 12.03% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 1.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 6.09% |
| Макс. просадка | -72.68% | -19.71% |
| Текущая просадка | -1.22% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и BOND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и BOND
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 6.82% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и BOND
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и BOND
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.