Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | Technology | 5.56% |
ZTS Zoetis Inc. | Healthcare | 5.56% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 5.56% |
CTVA Corteva, Inc. | Basic Materials | 5.56% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 5.56% |
V Visa Inc. | Financial Services | 5.56% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 5.56% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 5.56% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.56% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 5.56% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 5.56% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 5.56% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 5.56% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 5.56% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 5.56% |
EMR Emerson Electric Co. | Industrials | 5.56% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 5.56% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 5.56% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater test 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2025-08 Stock Rater test 3 | 0.43% | 7.83% | 19.71% | 18.72% | 25.27% | 21.56% | 15.44% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | -1.52% | -3.03% | 7.29% | 4.81% | 48.78% | 17.21% | 18.59% | 29.36% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 2.64% | 30.08% | 121.28% | 119.38% | 234.96% | 60.05% | 34.02% | 38.86% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.76% | 0.02% | -33.14% | -35.43% | -43.33% | -0.75% | 0.56% | 3.94% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.60% | 2.44% | 58.91% | 57.34% | 93.30% | 37.33% | 20.60% | 18.92% |
CTVA Corteva, Inc. | 1.71% | -7.17% | 14.11% | 15.68% | 6.14% | 10.90% | 12.53% | — |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.05% | 63.47% | 216.60% | 206.61% | 266.54% | 104.49% | 52.50% | — |
DIS The Walt Disney Company | -0.30% | -2.61% | -12.07% | -9.75% | -14.24% | 2.95% | -10.41% | 0.99% |
EMR Emerson Electric Co. | 0.69% | 7.53% | 8.65% | 5.53% | 15.82% | 20.61% | 10.27% | 13.44% |
ETN Eaton Corporation plc | -0.57% | -2.02% | 23.61% | 18.59% | 22.32% | 28.04% | 23.65% | 23.38% |
HD The Home Depot, Inc. | 0.73% | 11.21% | -3.21% | -7.39% | -4.95% | 5.70% | 3.66% | 12.81% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater test 3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 5.35% | -3.58% | 3.19% | 8.13% | 0.67% | 19.71% | ||||||
| 2025 | 3.94% | 1.09% | -2.83% | -2.68% | 5.89% | 4.08% | -0.27% | 1.23% | 2.15% | -0.21% | -0.82% | -0.68% | 11.02% |
| 2024 | 0.99% | 7.34% | 4.33% | -2.86% | 3.71% | 0.56% | 2.41% | 2.46% | 2.87% | -1.63% | 6.19% | -5.21% | 22.46% |
| 2023 | 3.99% | -1.70% | 2.24% | 0.11% | -3.07% | 6.74% | 1.31% | 1.46% | -1.98% | -1.72% | 5.81% | 3.09% | 16.93% |
| 2022 | -2.73% | 1.24% | 1.72% | -5.61% | 2.62% | -6.58% | 7.41% | -3.80% | -8.00% | 12.59% | 5.49% | -4.84% | -2.63% |
| 2021 | -2.31% | 4.65% | 6.56% | 4.97% | 0.85% | 1.70% | 2.50% | 1.17% | -4.82% | 4.20% | -0.13% | 7.65% | 29.68% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater test 3 has an annualized alpha of 4.93%, beta of 0.89, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2019.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.87%) than losses (75.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 4.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.93%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 92.87%
- Участие в снижении
- 75.53%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater test 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater test 3 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-08 Stock Rater test 3 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.53 | +0.05 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.53 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 11.37 | +0.43 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 87 | 2.07 | 2.93 | 1.38 | 3.40 | 8.47 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 97 | 4.65 | 4.13 | 1.59 | 10.67 | 30.41 |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 5 | -1.17 | -1.56 | 0.77 | -0.87 | -1.68 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 95 | 2.94 | 3.47 | 1.53 | 6.69 | 18.37 |
CTVA Corteva, Inc. | 48 | 0.26 | 0.49 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
DELL Dell Technologies Inc. | 96 | 3.89 | 4.57 | 1.56 | 7.91 | 17.63 |
DIS The Walt Disney Company | 17 | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.59 | -1.18 |
EMR Emerson Electric Co. | 56 | 0.49 | 0.87 | 1.11 | 0.63 | 1.37 |
ETN Eaton Corporation plc | 60 | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 1.04 | 2.25 |
HD The Home Depot, Inc. | 30 | -0.30 | -0.29 | 0.97 | -0.25 | -0.50 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater test 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.86% | 1.72% | 1.67% | 1.52% | 1.67% | 1.87% | 1.85% | 1.90% | 1.58% | 1.81% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.95% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater test 3 показал максимальную просадку в 33.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 2025-08 Stock Rater test 3 составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.17%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 15d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.89%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 2mo 3d | 8mo 7dмарт 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1mo 26d | 6mo 9dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.19%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 13d | 2mo 8dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.13%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 28d | 2mo 20dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.50 | 2.08 | 1.84 | 1.60 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.60, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2025-08 Stock Rater test 3 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.87 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AAPL: 0.70, а самая низкая у NOC: 0.23.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-08 Stock Rater test 3
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-08 Stock Rater test 3 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации