$1

График показывает рост $10,000 инвестированных в $1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

$1 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.17% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении $1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

$1 has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.44, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.03%) than losses (39.85%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.44 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия $1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

$1 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа $1 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность $1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

$1 показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка $1 составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.