PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с IAK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.34%/yr vs 12.23%/yr for IAK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности XLP и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.23% соответственно.

XLP

1 день
1.24%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.31%
1 год
5.94%
3 года*
7.67%
5 лет*
6.23%
10 лет*
7.34%

IAK

1 день
0.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.31%
1 год
1.86%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		8.87%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-1.12%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between XLP and IAK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.55

The correlation between XLP and IAK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и IAK

Секторы
XLP
IAK

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.5%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
IAK

-

Сырьевые материалы

XLP

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

IAK

-

Энергетика

XLP

-

IAK

-

Финансовые услуги

XLP

-

IAK
99.5%

Здравоохранение

XLP

-

IAK
0.5%

Промышленность

XLP

-

IAK

-

Недвижимость

XLP

-

IAK

-

Технологии

XLP

-

IAK

-

Коммунальные услуги

XLP

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

XLP vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
0.28

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.25

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

0.55

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.12

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLP и IAK

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-77.38%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.62%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-11.58%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-14.76%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-44.95%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.42%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-16.12%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.41%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и IAK

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.48%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.38%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.64%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.15%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

18.13%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

20.92%

-6.17%

Сравнение комиссий XLP и IAK

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и IAK

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IAK в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.66%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.59%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and IAK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.38%) compared to XLP (4.48%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 12.23% vs 7.34% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 12.23% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.59% for XLP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while IAK is Financials Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.43% for IAK.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор