PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IAK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 12.67%/yr for IAK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 1.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции IAK немного впереди с 12.67%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
4.20%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.33%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between IAU and IAK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IAU и IAK

Секторы
IAU
IAK

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.5%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAU
100.0%
IAK

-

Сырьевые материалы

IAU

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

IAU

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IAK

-

Энергетика

IAU

-

IAK

-

Финансовые услуги

IAU

-

IAK
99.5%

Здравоохранение

IAU

-

IAK
0.5%

Промышленность

IAU

-

IAK

-

Технологии

IAU

-

IAK

-

Коммунальные услуги

IAU

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

IAU vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.29

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.50

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

1.27

+1.56

IAU vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAK

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-77.38%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-7.62%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-11.58%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-14.76%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-44.95%

+20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.23%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-16.11%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.41%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAK

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.49%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

10.75%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

15.10%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.14%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

20.92%

-4.90%

Сравнение комиссий IAU и IAK

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAK

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IAK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 12.67% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 12.67% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IAK is Financials Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.43% for IAK.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор