PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с BIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

XLP и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.85%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции XLP превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.17% против 2.12% соответственно.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.99%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий XLP и BIL

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

19.52

-19.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

254.04

-253.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

180.28

-179.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

365.54

-365.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4,104.04

-4,102.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

19.52

-19.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

12.54

-12.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

8.22

-7.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.72

-2.29

Корреляция

Корреляция между XLP и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и BIL

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BIL в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.01%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLP и BIL

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-0.78%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-0.01%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-0.12%

-16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-0.21%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

0.00%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-0.26%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

0.00%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и BIL

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.05%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

0.14%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

0.21%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

0.26%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

0.26%

+14.43%