PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с IAK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.79%/yr vs 12.23%/yr for IAK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.23% соответственно.

XLV

1 день
1.26%
1 месяц
7.72%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.94%
1 год
17.28%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.79%

IAK

1 день
0.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.31%
1 год
1.86%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		0.26%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-1.12%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between XLV and IAK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between XLV and IAK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLV и IAK

Секторы
XLV
IAK

Здравоохранение

100.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
IAK
0.5%

Сырьевые материалы

XLV

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

IAK

-

Энергетика

XLV

-

IAK

-

Финансовые услуги

XLV

-

IAK
99.5%

Промышленность

XLV

-

IAK

-

Недвижимость

XLV

-

IAK

-

Технологии

XLV

-

IAK

-

Коммунальные услуги

XLV

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

XLV vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.12

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.28

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.25

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

0.55

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XLV и IAK

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-77.38%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.62%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-11.58%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-14.76%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-44.95%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.42%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-16.12%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.41%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IAK

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.97%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.64%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.15%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.13%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.92%

-4.34%

Сравнение комиссий XLV и IAK

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IAK

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IAK в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.66%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.62%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and IAK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.38%) compared to XLV (4.97%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 12.23% vs 9.79% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 12.23% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.62% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while IAK is Financials Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.43% for IAK.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор