PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с XLK

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.23%/yr vs 24.81%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IAK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.23% против 24.81% соответственно.

IAK

1 день
0.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.31%
1 год
1.86%
3 года*
17.60%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.23%

XLK

1 день
-1.85%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.72%
6 месяцев
22.46%
1 год
51.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
21.62%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-1.12%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.72%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IAK and XLK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.52

The correlation between IAK and XLK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и XLK

Секторы
IAK
XLK

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
XLK

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
XLK

-

Сырьевые материалы

IAK

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

XLK

-

Энергетика

IAK

-

XLK
0.2%

Промышленность

IAK

-

XLK
0.1%

Недвижимость

IAK

-

XLK

-

Технологии

IAK

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

IAK

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

IAK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.35

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.88

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

3.27

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

10.75

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.35

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IAK и XLK

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-82.05%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-15.92%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-25.66%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-33.56%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-33.56%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-8.80%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-34.94%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.83%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.38%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.16%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

18.43%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

22.13%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

25.11%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

24.61%

-3.69%

Сравнение комиссий IAK и XLK

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и XLK

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLK в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.66%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.42%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IAK and XLK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.16%) compared to IAK (5.38%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.81% vs 12.23% for IAK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.81% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.42% for XLK.

IAK is categorized as Financials Equities, while XLK is Technology Equities. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор